本文關(guān)鍵詞：資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下險資運用風險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著保險業(yè)的發(fā)展,保險資金運用已成為支撐保險公司發(fā)展的非常重要的部分。本文首先對目前我國保險業(yè)的發(fā)展情況進行了簡單的描述,說明了現(xiàn)階段保險資金運用對于保險公司發(fā)展的重要性,隨后對于險資運用的相關(guān)研究做了綜述。在借鑒美國負債驅(qū)動資產(chǎn)的險資運用模式的基礎(chǔ)上,闡述了我國新興的資產(chǎn)驅(qū)動負債險資運用模式下保險公司的運營風險及其特征,并在該模式下以安邦為例對保險公司的市場風險進行了定量的分析,最后針對該模式下保險公司的發(fā)展提出了對策建議。具體來說,文章主要分為六個部分。第一部分從保險資金運用角度切入,以我國保險業(yè)的整體發(fā)展情況作為研究背景進行了說明。第二部分對國內(nèi)外有關(guān)保險資金運用風險的理論和研究進行簡單的梳理和綜述。第三部分首先介紹了當前保險公司存在的三種主要險資運用的模式。其次通過對負債驅(qū)動資產(chǎn)模式下的美國保險業(yè)的分析,總結(jié)其良好發(fā)展的經(jīng)驗,試圖來為我國自身保險業(yè)的險資運用模式及其發(fā)展提供借鑒。第四部分對于資產(chǎn)驅(qū)動負債險資運用模式下的保險公司面臨的風險進行了識別,并以安邦為例說明了該模式下的保險公司險資運用的特點。第五部分以安邦為例分析對其資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下險資運用風險進行定量評估,通過建立均值方差模型計算調(diào)整了的最優(yōu)夏普比率,對其最優(yōu)單位風險收益的資產(chǎn)配比進行了計算。第六部分得出本文的結(jié)論,并從保險公司外部和內(nèi)部兩個視角提出了相關(guān)建議,以更好的控制資產(chǎn)驅(qū)動負債險資運用模式下保險公司面臨的風險,確保保險公司實現(xiàn)更好更快的可持續(xù)發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：資產(chǎn)驅(qū)動負債 資金運用 風險
【學位授予單位】：山東財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F842.3;F840.4
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-18
• 1.1 研究背景與研究目的及意義11-15
• 1.1.1 研究背景11-14
• 1.1.2 研究目的及意義14-15
• 1.2 研究的方法、思路與框架15-17
• 1.2.1 研究方法15
• 1.2.2 研究思路與框架15-17
• 1.3 研究的創(chuàng)新和不足17-18
• 第2章 險資運用的相關(guān)理論綜述18-25
• 2.1 國外相關(guān)理論綜述18-21
• 2.1.1 從資產(chǎn)端角度分析保險的資金運用風險18-19
• 2.1.2 從資產(chǎn)和負債兩個方面來分析保險的資金運用風險19-21
• 2.2 國內(nèi)相關(guān)理論綜述21-24
• 2.2.1 從資產(chǎn)端角度分析保險的資金運用風險21
• 2.2.2 從資產(chǎn)和負債兩個方面來分析保險的資金運用風險21-24
• 2.3 本章小結(jié)24-25
• 第3章 常見險資運用模式比較及美國經(jīng)驗借鑒25-39
• 3.1 保險公司的資金運用模式25-28
• 3.1.1 負債驅(qū)動資產(chǎn)的資金運用模式25-26
• 3.1.2 資產(chǎn)驅(qū)動負債的資金運用模式26
• 3.1.3 資產(chǎn)和負債互相驅(qū)動的資金運用模式26-27
• 3.1.4 保險公司資金運用模式的優(yōu)劣簡析27-28
• 3.2 美國保險公司的保險資金運用模式經(jīng)驗借鑒28-38
• 3.2.1 美國保險公司整體經(jīng)營狀況分析28-30
• 3.2.2 美國保險公司保險資金投資情況分析30-36
• 3.2.3 美國保險公司保險資金運用模式借鑒36-38
• 3.3 本章小結(jié)38-39
• 第4章 資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下我國保險公司的風險識別及險資運用特點39-50
• 4.1 資產(chǎn)驅(qū)動負債險資運用模式下我國保險公司的風險類別39-45
• 4.1.1 影響保險公司負債端的風險39-40
• 4.1.2 影響保險公司資產(chǎn)端的風險40-42
• 4.1.3 同時影響保險公司資產(chǎn)端和負債端的風險42-45
• 4.2 資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下險資運用的特點45-49
• 4.2.1 短債長配追求投資收益46-48
• 4.2.2 資金來源不依賴于保費收入48-49
• 4.3 本章小結(jié)49-50
• 第5章 資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下險資運用風險估測50-57
• 5.1 模型的建立50-51
• 5.1.1 夏普比率50
• 5.1.2 基于夏普比率的均值—方差最優(yōu)投資組合模型50-51
• 5.2 數(shù)據(jù)的計算51-54
• 5.2.1 數(shù)據(jù)的選取51-54
• 5.2.2 數(shù)據(jù)的計算54
• 5.3 實證結(jié)果分析及結(jié)論54-57
• 第6章 結(jié)論與建議57-59
• 6.1 結(jié)論57
• 6.2 建議57-59
• 6.2.1 加快完善資本市場57
• 6.2.2 建立更有針對性的監(jiān)管57-58
• 6.2.3 對資產(chǎn)驅(qū)動負債模式下保險公司的建議58-59
• 參考文獻59-63
• 攻讀碩士學位期間取得的學術(shù)成果63-64
• 致謝64

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