本文關(guān)鍵詞：基于巨災(zāi)風(fēng)險度量的保險模式研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自2008年汶川大地震以來,我國在重大自然災(zāi)害發(fā)生后的補(bǔ)償救助問題越發(fā)的突出,其巨額的資金與物資補(bǔ)償大部分要依靠國家財政予以支持,而以保險形式給予的賠付乃是微乎其微。以“5.12”汶川大地震為例,其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)8451億元,而保險業(yè)合計賠付金額僅為16.6億元,約占直接經(jīng)濟(jì)損失額的0.196%。由此可見,目前我們保險業(yè)對巨災(zāi)風(fēng)險的理賠只是杯水車薪,急需建立一套完整的巨災(zāi)風(fēng)險度量理論與保險制度模式,以通過對巨災(zāi)風(fēng)險的科學(xué)度量,對巨災(zāi)保險進(jìn)行合理的定價。 為支撐巨災(zāi)保險制度的市場化運行,需要對巨災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行測度。本文分別基于參數(shù)方法、半?yún)?shù)方法與非參數(shù)方法進(jìn)行比較研究巨災(zāi)損失究竟服從什么概率分布。本文主要的研究對象是地震風(fēng)險,以我國1961—2011年以來發(fā)生的4.5級以上地震(≥4.5級為破壞性地震)造成的損失值作為樣本,對于參數(shù)擬合方法,本文使用Lognormal、Weibul、Gamma三個厚尾分布進(jìn)行分布擬合,并采用Kolmogorov-Smimov檢驗對擬合的效果進(jìn)行檢驗,最終選取了擬合效果最好的韋伯分布。在韋伯分布的基礎(chǔ)上,計算出不同置信度水平下不同的VaR值,以此研究不同的保費規(guī)模與地震保險的價格。對于半?yún)?shù)方法,本文選取極值理論中的超越閾值POT模型,實現(xiàn)對地震災(zāi)害損失尾部分布的有效擬合,即可獲得地震巨災(zāi)損失的廣義Pareto分布(GPD),在擬合分布的基礎(chǔ)上,運作VaR對極端損失風(fēng)險進(jìn)行度量,計算不同置信度下的保費規(guī)模和人均保費,并最終以此為依據(jù)設(shè)計我國巨災(zāi)保險的風(fēng)險分散機(jī)制。對于非參數(shù)方法,本文運用核密度估計對地震巨災(zāi)損失分布進(jìn)行擬合,在此基礎(chǔ)上算出不同置信度下的保費規(guī)模和人均保費。對于這三種不同的擬合方法,K-S檢驗結(jié)果表明,基于極值理論的POT模型的擬合效果最好,結(jié)果表明,盡管某些參數(shù)及一些非參數(shù)方法在大樣本下可以較好的擬合損失分布,但往往對尾部擬合的效果較差,因此對尾部概率發(fā)生的極端風(fēng)險很難準(zhǔn)確度量,而極值理論中的POT模型更加有效的利用了有限的極端數(shù)據(jù),能夠更準(zhǔn)確地描述序列分布的尾部特征,而且形式簡單便于計算,尤其在樣本數(shù)據(jù)不足的情形下,是一種比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)擬合模型。 在此基礎(chǔ)上,通過比較,本文在選取最優(yōu)的POT模型的分布擬合結(jié)果計算出的風(fēng)險值VaR作為構(gòu)建地震風(fēng)險損失分擔(dān)層次的依據(jù),并計算得出在99%的置信度下,年人均保費并沒有超過540元,為普通民眾的可以接受的程度。文章的最后對之前的主要結(jié)論進(jìn)行了總結(jié),并結(jié)合我國實際的巨災(zāi)保險發(fā)展建設(shè)情況給出了一些有效的政策和建議。
【關(guān)鍵詞】：巨災(zāi)風(fēng)險 再保險 POT模型 核密度估計
【學(xué)位授予單位】：北方工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.64
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 1 引言8-15
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 研究方法及技術(shù)路線10-11
• 1.2.1 主要研究方法10-11
• 1.2.2 技術(shù)路線圖11
• 1.3 文章創(chuàng)新之處11-12
• 1.3.1 研究方法的改進(jìn)11-12
• 1.3.2 研究理論的廣泛12
• 1.4 研究文獻(xiàn)綜述12-15
• 1.4.1 巨災(zāi)風(fēng)險管理與分散機(jī)制研究的文獻(xiàn)綜述12-13
• 1.4.2 巨災(zāi)保險研究的文獻(xiàn)綜述13-14
• 1.4.3 巨災(zāi)極端損失值的擬合研究的文獻(xiàn)綜述14-15
• 2 巨災(zāi)風(fēng)險的界定及管理手段15-29
• 2.1 巨災(zāi)風(fēng)險的定義和識別15-18
• 2.1.1 巨災(zāi)的定義15-16
• 2.1.2 巨災(zāi)風(fēng)險的定義16-17
• 2.1.3 巨災(zāi)風(fēng)險的識別17
• 2.1.4 巨災(zāi)風(fēng)險可保性分析17-18
• 2.2 國外巨災(zāi)風(fēng)險管理的概況18-22
• 2.2.1 巨災(zāi)風(fēng)險管理措施18-19
• 2.2.2 國外典型巨災(zāi)保險運作方式19-22
• 2.3 我國的巨災(zāi)風(fēng)險管理22-29
• 2.3.1 我國巨災(zāi)風(fēng)險管理現(xiàn)狀22-25
• 2.3.2 我國巨災(zāi)風(fēng)險管理存在的問題25-27
• 2.3.3 我國的巨災(zāi)風(fēng)險管理的運行機(jī)制27-29
• 3 風(fēng)險損失分布的參數(shù)擬合方法29-35
• 3.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理29
• 3.2 地震損失最優(yōu)分布擬合29-30
• 3.3 VaR計算保險價格30
• 3.4 實證分析30-35
• 3.4.1 數(shù)據(jù)整理30-31
• 3.4.2 參數(shù)估計31-33
• 3.4.3 VaR的計算與保費厘定33-34
• 3.4.4 結(jié)論34-35
• 4 基于POT模型風(fēng)險損失分布的擬合方法35-46
• 4.1 基于POT模型的地震損失數(shù)據(jù)擬合35-36
• 4.2 基于VaR建立風(fēng)險分散層級36
• 4.3 實證分析36-46
• 4.3.1 數(shù)據(jù)的厚尾性檢驗36-38
• 4.3.2 閾值的選取38-42
• 4.3.3 POT模型的參數(shù)估計42-44
• 4.3.4 VaR的計算與保險模式設(shè)定44-45
• 4.3.5 結(jié)論45-46
• 5 基于非參數(shù)核密度估計方法的風(fēng)險損失分布的擬合46-50
• 5.1 非參數(shù)核密度估計理論46-48
• 5.2 實證分析48-50
• 5.2.1 數(shù)據(jù)的核估計擬合48-49
• 5.2.2 VaR的計算與保費厘定49-50
• 5.2.3 結(jié)論50
• 6 研究結(jié)論及政策建議50-54
• 6.1 研究結(jié)論51-52
• 6.2 政策建議52-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 附錄57-63
• 申請學(xué)位期間的研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文63-64
• 致謝64

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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10 田玲;張岳;;政府效應(yīng)、再保險與巨災(zāi)保險供給結(jié)構(gòu)——基于巨災(zāi)債券、再保險最優(yōu)結(jié)構(gòu)的模型分析[J];商業(yè)時代;2010年34期

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本文編號：308524