保險公司通常要面臨各種隨機因素的影響,最常見的是保險市場和金融市場的隨機性,本文在考慮市場隨機因素的同時將保險公司的隨機行為引入風(fēng)險模型進行了討論.保險公司的資產(chǎn)觀測通常假定是在連續(xù)時間下進行的,但在現(xiàn)實中這一假定很難實現(xiàn),這是因為保險公司的資產(chǎn)核算和分紅通常發(fā)生在離散的時間點上,而這些離散點均具有隨機性.為同時刻畫市場的隨機因素和隨機性行為,本文引入MAP（Markov Arrival Process）:用MAP的相過程描述市場環(huán)境的隨機性,用MAP的跳來刻畫保險公司觀測行為的隨機性.即保險公司的盈余過程受MAP的相過程調(diào)制,且保險公司僅在MAP的一些跳點上對公司的資金進行觀測,在其他跳點上不對公司的資金進行觀測,這樣使模型更符合實際情況.本文主要內(nèi)容可以分為兩個部分:第一部分,研究了在閾值分紅策略下MAP調(diào)制的一般風(fēng)險模型的分紅問題,同時也研究了在沒有分紅策略下MAP調(diào)制的一般風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題,分別得到了期望累計折現(xiàn)分紅總量、期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分-微分方程和邊界條件.由于這些積分-微分方程的復(fù)雜性,很難求出其顯示解.通過采用Sinc數(shù)值算法求出了期望累計折現(xiàn)分紅總量和期望... 

【文章來源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1. 緒論
    1.1 研究的實際背景
    1.2 風(fēng)險模型的研究動態(tài)
    1.3 本文的主要內(nèi)容
2. 預(yù)備知識
    2.1 Sinc數(shù)值算法的預(yù)備知識
    2.2 帶干擾的復(fù)合泊松風(fēng)險模型
    2.3 對偶風(fēng)險模型
    2.4 帶隨機觀察的風(fēng)險模型
3. IAP調(diào)制的一般風(fēng)險模型中的分紅問題研究
    3.1 模型的建立與介紹
i（x,b）滿足的積分-微分方程">    3.2 期望累計折現(xiàn)分紅總量V_i（x,b）滿足的積分-微分方程
    3.3 數(shù)值分析
    3.4 數(shù)值實例
4. MAP調(diào)制的一般風(fēng)險模型中的破產(chǎn)問題研究
    4.1 模型的建立與介紹
i（x）滿足的積分-微分方程">    4.2 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)Φ_i（x）滿足的積分-微分方程
    4.3 數(shù)值分析
    4.4 數(shù)值實例
5. MAP調(diào)制的對偶風(fēng)險模型中的分紅與破產(chǎn)問題研究
    5.1 模型的建立與介紹
i（x,b）滿足的積分-微分方程">    5.2 期望累計折現(xiàn)分紅總量V_i（x,b）滿足的積分-微分方程
i（x）滿足的積分-微分方程">    5.3 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)Φ_i（x）滿足的積分-微分方程
6. 結(jié)論與展望
參考文獻
致謝



本文編號：2992822