保險(xiǎn)公司通常要面臨各種隨機(jī)因素的影響,最常見(jiàn)的是保險(xiǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的隨機(jī)性,本文在考慮市場(chǎng)隨機(jī)因素的同時(shí)將保險(xiǎn)公司的隨機(jī)行為引入風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了討論.保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)觀測(cè)通常假定是在連續(xù)時(shí)間下進(jìn)行的,但在現(xiàn)實(shí)中這一假定很難實(shí)現(xiàn),這是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司的資產(chǎn)核算和分紅通常發(fā)生在離散的時(shí)間點(diǎn)上,而這些離散點(diǎn)均具有隨機(jī)性.為同時(shí)刻畫(huà)市場(chǎng)的隨機(jī)因素和隨機(jī)性行為,本文引入MAP（Markov Arrival Process）:用MAP的相過(guò)程描述市場(chǎng)環(huán)境的隨機(jī)性,用MAP的跳來(lái)刻畫(huà)保險(xiǎn)公司觀測(cè)行為的隨機(jī)性.即保險(xiǎn)公司的盈余過(guò)程受MAP的相過(guò)程調(diào)制,且保險(xiǎn)公司僅在MAP的一些跳點(diǎn)上對(duì)公司的資金進(jìn)行觀測(cè),在其他跳點(diǎn)上不對(duì)公司的資金進(jìn)行觀測(cè),這樣使模型更符合實(shí)際情況.本文主要內(nèi)容可以分為兩個(gè)部分:第一部分,研究了在閾值分紅策略下MAP調(diào)制的一般風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題,同時(shí)也研究了在沒(méi)有分紅策略下MAP調(diào)制的一般風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題,分別得到了期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量、期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分-微分方程和邊界條件.由于這些積分-微分方程的復(fù)雜性,很難求出其顯示解.通過(guò)采用Sinc數(shù)值算法求出了期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量和期望... 

【文章來(lái)源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1. 緒論
    1.1 研究的實(shí)際背景
    1.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的研究動(dòng)態(tài)
    1.3 本文的主要內(nèi)容
2. 預(yù)備知識(shí)
    2.1 Sinc數(shù)值算法的預(yù)備知識(shí)
    2.2 帶干擾的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.3 對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.4 帶隨機(jī)觀察的風(fēng)險(xiǎn)模型
3. IAP調(diào)制的一般風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅問(wèn)題研究
    3.1 模型的建立與介紹
i（x,b）滿足的積分-微分方程">    3.2 期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量V_i（x,b）滿足的積分-微分方程
    3.3 數(shù)值分析
    3.4 數(shù)值實(shí)例
4. MAP調(diào)制的一般風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)問(wèn)題研究
    4.1 模型的建立與介紹
i（x）滿足的積分-微分方程">    4.2 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)Φ_i（x）滿足的積分-微分方程
    4.3 數(shù)值分析
    4.4 數(shù)值實(shí)例
5. MAP調(diào)制的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅與破產(chǎn)問(wèn)題研究
    5.1 模型的建立與介紹
i（x,b）滿足的積分-微分方程">    5.2 期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量V_i（x,b）滿足的積分-微分方程
i（x）滿足的積分-微分方程">    5.3 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)Φ_i（x）滿足的積分-微分方程
6. 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：2992822