發(fā)布時(shí)間：2021-01-04 17:04

　　文章基于熵權(quán)理論構(gòu)建一種新的農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害災(zāi)情指數(shù),以該指數(shù)為標(biāo)的開(kāi)發(fā)自然災(zāi)害災(zāi)情指數(shù)期權(quán)合約。以保險(xiǎn)精算定價(jià)理論為基礎(chǔ),基于跳擴(kuò)散過(guò)程對(duì)期權(quán)定價(jià)。研究表明:不同地區(qū)評(píng)價(jià)因子的權(quán)重不同,基于熵權(quán)理論的災(zāi)情指數(shù)編制法能有效避免人為設(shè)置權(quán)重的主觀任意性,該指數(shù)能有效捕捉并刻畫(huà)災(zāi)情程度。含跳擴(kuò)散過(guò)程的二元期權(quán)價(jià)格普遍高于B-S模型下的價(jià)格,且到期時(shí)間越長(zhǎng),價(jià)差越大。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2015年06期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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