再保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)人在原保險(xiǎn)合同的基礎(chǔ)上,通過簽訂分保合同,將其所承擔(dān)的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他保險(xiǎn)人進(jìn)行保險(xiǎn)的行為.許多文獻(xiàn)都僅從保險(xiǎn)人一方的角度考慮其利潤最大,卻忽略了再保險(xiǎn)人的利益,相對來說是不太公平的.所以,我們需要同時(shí)考慮保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方的利益,進(jìn)而找出一種最優(yōu)的再保險(xiǎn)策略.本文基于期望值原理用CVaR度量保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的最優(yōu)化問題.全文分為5章:第1章是引言.主要概述了再保險(xiǎn)的研究背景、國內(nèi)外關(guān)于該領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀以及本文結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新之處.第2章是預(yù)備知識(shí).簡要介紹了再保險(xiǎn)的形式及相關(guān)定義.第3章是在期望值原理下最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的求解.從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的角度,研究了 CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.在保險(xiǎn)合同中,保險(xiǎn)人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)為f(X),再保險(xiǎn)人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)為X-f(X),基于期望保費(fèi)原理,保險(xiǎn)人支付給再保險(xiǎn)人的再保費(fèi)為(1+ρ)E[f(X)]+其中ρ為安全負(fù)荷系數(shù)),以雙方CVaR的凸組合為目標(biāo)函數(shù),即(?)得出最優(yōu)的再保險(xiǎn)策略是變換損失再保險(xiǎn).第4章是數(shù)值例子.在不同的參數(shù)取值下,求出最優(yōu)策略的具體形式,并進(jìn)行了結(jié)果的對比.第5章是總結(jié)與展望.
【學(xué)位單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F840.69;O211
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 再保險(xiǎn)形式
    2.2 定義及性質(zhì)
第3章 在期望值原理下最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的求解
    3.1 相關(guān)引理
    3.2 最優(yōu)的再保險(xiǎn)策略及最優(yōu)參數(shù)
第4章 數(shù)值例子
第5章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝

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