隨著近年來(lái)保險(xiǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,保費(fèi)規(guī)模的不斷膨脹不僅給保險(xiǎn)公司帶來(lái)了利潤(rùn),也帶來(lái)了潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)。為了分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),保險(xiǎn)人往往會(huì)選擇再保險(xiǎn)的方式,以一定的利潤(rùn)流出換取風(fēng)險(xiǎn)保障。然而,利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)的不同度量必然導(dǎo)致最優(yōu)再保險(xiǎn)選擇標(biāo)準(zhǔn)的不同。鑒于此,本文從廣義分位數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度量體系衍生出新的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,并在其基礎(chǔ)上對(duì)于再保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了探究,試圖尋找到對(duì)保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)方共同有利的最優(yōu)再保險(xiǎn)方法。本文首先在一致性風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則及補(bǔ)充性質(zhì)的框架下,對(duì)各種常用的風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了討論,指出各模型在應(yīng)用上的缺陷和改進(jìn)措施。之后從Dutch風(fēng)險(xiǎn)度量模型出發(fā),就蔡軍教授提出的最新的廣義分位數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度量體系進(jìn)行了循序漸進(jìn)的推導(dǎo)。隨后,本文通過(guò)變換參數(shù)從該體系中衍生出了一些新的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,并討論了這些風(fēng)險(xiǎn)度量模型在實(shí)務(wù)中的有效性和科學(xué)性性,以及這些方法在現(xiàn)實(shí)中的可發(fā)展性及可能遇到的瓶頸。這一塊內(nèi)容緊跟學(xué)界創(chuàng)新,是本文的亮點(diǎn)所在。最后文章就新模型在成數(shù)再保險(xiǎn)和停止損失再保險(xiǎn)下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了討論,探究了其最優(yōu)形式和損失函數(shù)的參數(shù)解。此項(xiàng)工作是開(kāi)拓性的,為行業(yè)內(nèi)的再保險(xiǎn)選擇指出更為全面的實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的途徑。
【學(xué)位單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2016
【中圖分類】：F842.69;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
2 常用風(fēng)險(xiǎn)度量
    2.1. 保費(fèi)原理
    2.2. 常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法
3 新的風(fēng)險(xiǎn)度量體系
    3.1. Dutch風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.2. 廣義Dutch一類風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.3. 廣義Dutch二類風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.4. 廣義分位數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.5. 小結(jié)
4 一些新的風(fēng)險(xiǎn)度量模型
    4.1. 模型1
    4.2. 模型2
    4.3. 模型3
5 最優(yōu)再保險(xiǎn)應(yīng)用
    5.1. 假設(shè)
    5.2. 現(xiàn)有成果
    5.3. 新模型下的最優(yōu)再保險(xiǎn)
        5.3.1. 成數(shù)再保險(xiǎn)
        5.3.2. 停止損失再保險(xiǎn)
    5.4. 小結(jié)
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
后記

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