隨著近年來保險業(yè)的蓬勃發(fā)展,保費規(guī)模的不斷膨脹不僅給保險公司帶來了利潤,也帶來了潛在的金融風(fēng)險。為了分散風(fēng)險、穩(wěn)定經(jīng)營,保險人往往會選擇再保險的方式,以一定的利潤流出換取風(fēng)險保障。然而,利潤和風(fēng)險的不同度量必然導(dǎo)致最優(yōu)再保險選擇標(biāo)準(zhǔn)的不同。鑒于此,本文從廣義分位數(shù)風(fēng)險度量體系衍生出新的風(fēng)險度量模型,并在其基礎(chǔ)上對于再保險問題進(jìn)行了探究,試圖尋找到對保險人和再保險方共同有利的最優(yōu)再保險方法。本文首先在一致性風(fēng)險度量準(zhǔn)則及補充性質(zhì)的框架下,對各種常用的風(fēng)險度量模型進(jìn)行了討論,指出各模型在應(yīng)用上的缺陷和改進(jìn)措施。之后從Dutch風(fēng)險度量模型出發(fā),就蔡軍教授提出的最新的廣義分位數(shù)風(fēng)險度量體系進(jìn)行了循序漸進(jìn)的推導(dǎo)。隨后,本文通過變換參數(shù)從該體系中衍生出了一些新的風(fēng)險度量模型,并討論了這些風(fēng)險度量模型在實務(wù)中的有效性和科學(xué)性性,以及這些方法在現(xiàn)實中的可發(fā)展性及可能遇到的瓶頸。這一塊內(nèi)容緊跟學(xué)界創(chuàng)新,是本文的亮點所在。最后文章就新模型在成數(shù)再保險和停止損失再保險下的最優(yōu)再保險問題進(jìn)行了討論,探究了其最優(yōu)形式和損失函數(shù)的參數(shù)解。此項工作是開拓性的,為行業(yè)內(nèi)的再保險選擇指出更為全面的實現(xiàn)最優(yōu)化的途徑。
【學(xué)位單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2016
【中圖分類】：F842.69;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
2 常用風(fēng)險度量
    2.1. 保費原理
    2.2. 常用的風(fēng)險度量方法
3 新的風(fēng)險度量體系
    3.1. Dutch風(fēng)險度量
    3.2. 廣義Dutch一類風(fēng)險度量
    3.3. 廣義Dutch二類風(fēng)險度量
    3.4. 廣義分位數(shù)風(fēng)險度量
    3.5. 小結(jié)
4 一些新的風(fēng)險度量模型
    4.1. 模型1
    4.2. 模型2
    4.3. 模型3
5 最優(yōu)再保險應(yīng)用
    5.1. 假設(shè)
    5.2. 現(xiàn)有成果
    5.3. 新模型下的最優(yōu)再保險
        5.3.1. 成數(shù)再保險
        5.3.2. 停止損失再保險
    5.4. 小結(jié)
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
附錄
后記

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本文編號：2849603