我們考慮帶有紅利支付和注資的離散的更新風(fēng)險(xiǎn)模型.公司控制對股東的紅利支付和來自股東的注資,從而使得破產(chǎn)前貼現(xiàn)總紅利減去貼現(xiàn)總注資和貼現(xiàn)總罰金(發(fā)生赤字時(shí))的期望最大化.我們得出:最優(yōu)值函數(shù)是離散的HJB方程組的唯一的有界解,最優(yōu)控制策略是一個(gè)雙邊界策略,此策略與對應(yīng)的延遲更新過程的首次索賠時(shí)間間隔的分布密切相關(guān).我們得到了最優(yōu)策略的一些性質(zhì)以及公司宣布破產(chǎn)的最優(yōu)條件.我們的方法主要是對值函數(shù)進(jìn)行變換.我們發(fā)現(xiàn)像函數(shù)與最優(yōu)策略之間存在緊密關(guān)系,依此關(guān)系提供一個(gè)高效的算法求解相應(yīng)的像函數(shù)從而來獲取最優(yōu)策略和最優(yōu)值函數(shù).數(shù)值結(jié)果說明該算法的優(yōu)越性以及罰金對值函數(shù)的影響.
【學(xué)位單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2017
【中圖分類】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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本文編號：2815970