【摘要】：隨著中國金融自由化、利率市場化地穩(wěn)步推進,金融市場效率提高的同時,商業(yè)銀行也將面臨更加激烈地競爭和挑戰(zhàn),或許會有一部分銀行由于管理機制、運作效率等問題而面臨淘汰。如何保障這些銀行中小儲戶的利益?如何應(yīng)對由于恐慌而可能產(chǎn)生的擠兌風險?如何防范由一家銀行的支付危機而誘發(fā)整個金融體系的信用危機?這些問題都是中國金融管理當局面臨的重大課題�？v觀世界各國的經(jīng)驗,建立合理的存款保險制度是一個不錯的選擇。存款保險制度(Deposit Insurance)指由符合條件的各類存款性金融機構(gòu)集中起來建立一個保險機構(gòu),各存款機構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險費,建立存款保險準備金,當成員機構(gòu)發(fā)生經(jīng)營危機或面臨破產(chǎn)倒閉時,存款保險機構(gòu)向其提供財務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款,從而保護存款人利益,維護銀行信用,穩(wěn)定金融秩序的一種制度。存款保險制度在保護存款人利益、提高公眾對銀行信心,保證銀行體系穩(wěn)定等方面具有重大作用。但存款保險也會使銀行放松對業(yè)務(wù)風險的選擇,產(chǎn)生道德風險、逆向選擇和公正缺失等系列問題。研究發(fā)現(xiàn),反應(yīng)風險差別的費率體系對道德風險具有重要的制約作用。所以合理的存款保險制度,公平的費率體系成為建立一國存款保險制度成敗的關(guān)鍵。本論文著眼于中國存款保險制度運作模式和費率體系的研究,主要內(nèi)容在兩個方面:1.中國存款保險制度運作模式的研究本文首先闡述世界各國建立存款保險制度的實踐經(jīng)驗,其次分析中國建立存款保險制度的條件,最后詳細研究存款保險制度運作模式的具體要素,以此來提出本文對于中國存款保險制度運作模式的分析和評價。這部分研究重點是存款保險制度運作模式的具體要素,寫作基本思路是:(1)梳理世界各國的選擇,對比不同國家存款保險制度運作模式的特征;(2)闡述國際存款保險協(xié)會的指導原則;(3)綜述我國學者的研究建議;(4)解讀中國《存款保險條例》的具體規(guī)定;(5)提出本文的思考與建議。2.中國存款保險定價研究和費率測算研究發(fā)現(xiàn),公平合理的費率體系可以有效降低存款保險制度所誘發(fā)的道德風險。所以費率體系的設(shè)計是一國存款保險制度運作成敗的關(guān)鍵。理論上存款保險定價主要有兩類方法,一類是以Merton(1977)的期權(quán)定價模型為基礎(chǔ)的定量方法;一類是以銀行評級和資本標準為基礎(chǔ)的預期損失定價法,這兩類方法各有優(yōu)勢。第一類方法把存款保險看作一個期權(quán),運用期權(quán)定價方法來研究存款保險價格,這種方法運用復雜的數(shù)據(jù)和模型,使得定價更具客觀性;但這種方法依賴于有效的市場數(shù)據(jù),更適合證券市場比較發(fā)達的國家,或具有客觀數(shù)據(jù)的上市銀行。第二類方法是傳統(tǒng)保險定價法,通過基本分析、市場分析以及評級分析來估計銀行違約概率及違約損失,將預期損失率看作存款保險費率;第二類方法相比第一類方法更具一般性,它是基于銀行的財務(wù)信息、監(jiān)管評價等指標,所以不局限于上市銀行;但這種方法帶有一定主觀性,依賴于有效的監(jiān)管和評級體系。我國目前存款類機構(gòu)有五大類,5家大型商業(yè)銀行,12家股份制商業(yè)銀行,上百家城市商業(yè)銀行,幾千家各類農(nóng)村金融機構(gòu)以及387家外資銀行。多層次多元化的存款類機構(gòu)注定我國存款保險費率定價必定十分復雜。在這眾多的存款類機構(gòu)中,目前上市的銀行只有16家。所以本文對上市銀行和非上市銀行分別采用不同的方法進行費率測算。這部分寫作思路是:首先,對16家A股上市銀行采用第一類方法進行費率定價;然后運用估計出的費率進行因素分析,分析那些影響銀行風險即保費的因素,建立回歸模型;再用此回歸模型對非上市機構(gòu)進行定價。本文共測算了中國140家商業(yè)銀行的存款保險費率。綜合這些測算結(jié)果,本文提出了對中國存款保險制度費率體系的建議。本文認為,雖然在中國存款保險制度建立初期,不易采用過于復雜的費率體系,但是統(tǒng)一費率體系不能反映銀行風險差別,無法激勵銀行審慎經(jīng)營,建議采用差別費率體系。為此本文綜合140家商業(yè)銀行的存款保險測算費率,按照從小到大排列,分為五個級別,提出了中國存款保險制度的五級差別費率體系:(1)一級費率為0.01%,4家商業(yè)銀行位于這個級別,分別是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行,他們都是全國性質(zhì)的大型股份制銀行;(2)二級費率為0.03%,36家商業(yè)銀行位于這個級別,包括3家上市銀行(交通銀行、中信銀行和民生銀行),3家非上市股份制銀行(渤海銀行、恒豐銀行和浙商銀行),以及30家城市商業(yè)銀行;(3)三級費率為0.05%,41家商業(yè)銀行位于這個級別,包括8家上市銀行(華夏銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、寧波銀行、北京銀行、南京銀行),20家城市商業(yè)銀行和13家農(nóng)村商業(yè)銀行;(4)四級費率為0.07%,22家商業(yè)銀行位于這個級別,包括1家上市銀行(平安銀行),1家非上市股份制銀行(廣發(fā)銀行),7家城市商業(yè)銀行和13家農(nóng)村商業(yè)銀行;(5)五級費率為0.10%,37家商業(yè)銀行位于這個級別,包括11家城市商業(yè)銀行和26家農(nóng)村商業(yè)銀行。本文是在目前中國現(xiàn)有數(shù)據(jù)條件下,做一個嘗試,對中國存款保險制度費率體系提出了較為詳細的建議。隨著未來中國金融市場更加完善,市場數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)更加健全,精確地反應(yīng)風險差別的費率需要更深入的研究。
【學位授予單位】：武漢大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F842.0
【圖文】：

世界其他各國對于存款保險制度的探索，相對晚一些。２０代，印度、挪威、多明尼加共和國、菲律賓、密克羅尼西亞、德國、黎巴嫩和芬蘭９個國家相繼建立了存款保險制度。集中爆發(fā)期是２０世，當時美國剛剛完成存款保險制度改革，開始實行風險費率體系。美國制度的完善吸引了世界其他各國的爭相效仿，有３８個國家在９０年代款保險制度，早期已經(jīng)建立存款保險制度的國家也在這個時期進行了。國際存款保險協(xié)會（ＩＡＤＩ）于２００２年建立，致力于促進國際間的彼此存款保險制度的經(jīng)驗，提供指導和幫助。在丨ＡＤＩ的幫助下，又有家包括一些原來實行隱性存款保險的國家也積極改革，紛紛建立存款截止到２０１４年，已經(jīng)有１１１個國家建立了顯性存款保險制度，還有４正在籌備中８。存款保險制度己經(jīng)成為國際公認的金融安全網(wǎng)必不可少分。２００８年２月，ＩＡＤＩ根據(jù)其成員國實踐經(jīng)驗創(chuàng)建了一套存款保險規(guī)范，在２００９年３月與巴塞爾委員會聯(lián)合公布了《有效存款保險制》９，反映了存款保險制度的國際規(guī)范與指導原則的發(fā)展趨勢，對各國革存款保險制度具有重要的參考價值。邐逡逑

１２家全國性質(zhì)的股份制商業(yè)銀行，由于資產(chǎn)規(guī)模相對小，機制靈活，在近逡逑１０年里發(fā)展迅速，金融創(chuàng)新層出不窮，資產(chǎn)規(guī)模占比不斷提升，截止到２０１３逡逑年，１２家股份制商業(yè)銀行的規(guī)模占整個銀行業(yè)金融機構(gòu)的１７．８％邋（見圖２－２）。逡逑如今己經(jīng)有８家股份制商業(yè)銀行成功上市，在今后一段時期內(nèi)，他們?nèi)允俏覈y逡逑行業(yè)發(fā)展的探索者和創(chuàng)新者。逡逑（３）

邐１０邐１５逡逑圖２－５：世界７０個國家存款保險限額與人均ＧＤＰ之比（２００３年）逡逑數(shù)據(jù)來源：具體數(shù)據(jù)見附表邋２，資料來源于邋Ｄｅｍｉｒｇｕｃ－Ｋｕｎｔ邋Ａｓｌｉ，邋ａｎｄ邋Ｋａｒａｃａｏｖａｌｉ邋Ｂａｙｂａｒｓ，邋ａｎｄ邋Ｌｅａｖｅｎ逡逑Ｌｕｃ．邋２００５．邋＂Ｄｅｐｏｓｉｔ邋Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ邋ａｒｏｕｎ

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號：2789303