【摘要】：保險(xiǎn)公司作為金融機(jī)構(gòu),在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)以及社會保障中扮演著十分重要的角色。如何為投保者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),有效運(yùn)營資本以及保障金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行成為保險(xiǎn)公司管理層重要研究課題。本文在修正的標(biāo)準(zhǔn)差保費(fèi)原理下,運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃以及HJB方程等理論方法研究保險(xiǎn)公司的最優(yōu)控制策略問題,即在無融資和有融資兩種情況下分別得到最優(yōu)分紅和最優(yōu)再保險(xiǎn)策略以實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)的最大化。本文主要工作如下:第一部分介紹隨機(jī)控制理論在最優(yōu)分紅,再保險(xiǎn)以及融資問題中的研究現(xiàn)狀。第二部分在修正的標(biāo)準(zhǔn)差保費(fèi)原理下,得到基于復(fù)合泊松過程的擴(kuò)散模型。第三部分研究在沒有融資情況下分紅速度有界以及無界的最優(yōu)控制問題。第四部分研究在融資情況下分紅速度有界以及無界的最優(yōu)控制問題。對于這四種情況,值函數(shù)的表達(dá)式以及最優(yōu)分紅策略和再保險(xiǎn)策略均已給出。從結(jié)論中可以看到,無界分紅速度的最優(yōu)控制問題可以看做是有界分紅速度的最優(yōu)控制問題隨著→∞的極限情況;最優(yōu)分紅策略是一個(gè)Barrier策略,最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移比例關(guān)于初始盈余成比例遞減,在初始盈余超過分紅上限時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移比例恒為常數(shù)。
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：O232;F840

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本文編號：2782558