【摘要】：本文研究了相依風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題,我們認(rèn)為保險(xiǎn)公司采用比例再保險(xiǎn),并且將盈余以固定利率投入一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中。假設(shè)保險(xiǎn)公司的盈余過(guò)程是基于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)擴(kuò)散逼近模型。考慮兩個(gè)最優(yōu)化問(wèn)題,一個(gè)是最大化/最小化預(yù)期時(shí)間,即保險(xiǎn)人希望盡可能慢地達(dá)到預(yù)想中的最低下界或者盡快達(dá)到高水平的財(cái)富;另一個(gè)是最大化/最小化概率,即保險(xiǎn)人希望最大化達(dá)到期望目標(biāo)的概率或者最小化達(dá)到不期望發(fā)生情況的概率。利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理,我們給出了驗(yàn)證定理,并推導(dǎo)出最優(yōu)策略和值函數(shù)的表達(dá)式。我們發(fā)現(xiàn)兩個(gè)優(yōu)化問(wèn)題的值函數(shù)依賴于上下界。最后,給出了一些數(shù)值實(shí)例,分析了模型參數(shù)對(duì)優(yōu)化結(jié)果的影響。
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F842.69

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