發(fā)布時(shí)間：2020-07-09 08:00

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,保險(xiǎn)公司及相關(guān)行業(yè)越來(lái)越重視投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題,該問(wèn)題已成為眾多學(xué)者爭(zhēng)相研究的課題.在本文中,考慮風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格過(guò)程由Heston隨機(jī)波動(dòng)率模型來(lái)描述,以均值-方差準(zhǔn)則為優(yōu)化目標(biāo),利用博弈論理論和HJB方程,研究了投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題.首先在擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型中討論了保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的比例再保險(xiǎn)和投資問(wèn)題,得到了均衡比例再保險(xiǎn)策略和均衡投資策略;然后在復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型中討論了保險(xiǎn)公司超額損失再保險(xiǎn)和投資問(wèn)題,得到了均衡超額損失再保險(xiǎn)的自留額和均衡投資策略;最后討論了兩類相依的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,研究了保險(xiǎn)公司比例再保險(xiǎn)和投資問(wèn)題,得到了均衡投資和再保險(xiǎn)策略.對(duì)上面所研究的問(wèn)題給出了數(shù)據(jù)實(shí)例,分析了某些參數(shù)對(duì)均衡投資再保險(xiǎn)策略的影響.
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F842.3
【圖文】：

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【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 楊鵬;;均值-方差準(zhǔn)則下CEV模型的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2014年09期

2 李艷方;林祥;;Heston隨機(jī)方差模型下的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)策略[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年04期

本文編號(hào)：2747181