【摘要】：本文研究了帶一維擾動且含副索賠離散模型中的破產問題.利用遞歸等方法,得到了該模型下的破產前瞬時贏余和破產赤字聯合分布的遞推公式,以表明保險公司的破產嚴重狀況,推廣了不帶擾動的風險模型中相應的結論.

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 孫立娟,顧嵐;離散時間保險風險模型的破產問題[J];應用概率統(tǒng)計;2002年03期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 朱春華;隨機利率風險模型中的破產問題[J];安徽大學學報(自然科學版);2005年04期

2 曾利江;;概率測度方法在農業(yè)風險分析中的應用[J];安徽農業(yè)科學;2009年32期

3 王翠蓮;劉曉;;隨機利率下離散時間保險風險模型[J];安徽師范大學學報(自然科學版);2007年01期

4 王文波;王慧麗;殷春武;;一類相依索賠離散風險模型研究[J];純粹數學與應用數學;2008年02期

5 楊娟;陳圣滔;;兩個離散風險模型破產問題的研究[J];長春大學學報;2006年10期

6 鐘朝艷;黑韶敏;;帶隨機利率離散時間風險模型的破產問題[J];大理學院學報;2007年02期

7 黑韶敏;;廣義復合二項風險模型下的破產問題[J];大理學院學報;2009年04期

8 李愛民;涂慶偉;;利率具有二階自回歸相依結構的破產問題[J];四川文理學院學報;2010年02期

9 夏亞峰;岳甲龍;;常利率離散時間更新風險模型的破產概率[J];甘肅科學學報;2009年02期

10 方世祖;孫歆;劉瑤環(huán);;帶投資收益的離散風險模型研究[J];廣西大學學報(自然科學版);2008年02期

相關會議論文 前1條

1 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風險模型中破產概率的若干結果[A];第二十四屆中國控制會議論文集（下冊）[C];2005年

相關碩士學位論文 前10條

1 羅先鳳;推廣的離散時間風險模型的紅利及破產問題的研究[D];湘潭大學;2010年

2 王華;利率和利息力因素下的風險模型[D];武漢科技大學;2010年

3 楊微;離散時間風險模型的研究與推廣[D];中央民族大學;2011年

4 劉林軍;帶干擾的幾類非齊次Poisson風險模型的研究[D];新疆大學;2011年

5 孫好云;罰金函數和值函數及其應用：紅利再保策略[D];湘潭大學;2011年

6 ，

本文編號：2586445