【摘要】：保險中有關(guān)風(fēng)險模型破產(chǎn)概率問題已被廣泛的研究,帶利率的風(fēng)險模型是關(guān)于保險公司收入與索賠的隨機過程,對保險產(chǎn)品設(shè)計及保險公司經(jīng)營管理都有理論指導(dǎo)意義.由于市場利率的變化與時間有關(guān),與帶常利率的風(fēng)險模型相比,我們?nèi)パ芯繋ё兝实娘L(fēng)險模型顯得更加具有實際意義. 在本文中,分別考慮帶二元變利息力δt,α與θt,α的Sparre Andersen風(fēng)險模型.研究了現(xiàn)值與積累值盈余過程的相關(guān)性質(zhì),改進調(diào)節(jié)系數(shù)方程使之成為調(diào)節(jié)系數(shù)方程組.在利率遞減環(huán)境下,利用鞅方法推導(dǎo)了最終破產(chǎn)概率的Lundberg指數(shù)型上界;并把結(jié)論應(yīng)用到了復(fù)合Poisson模型中,從而得到更精確的上界表達(dá)式;當(dāng)索賠額服從指數(shù)分布時,利用Monte Carlo積分最終破產(chǎn)概率上界的數(shù)值比較在第三章的例子中給出.在利率遞增環(huán)境下,利用遞歸技術(shù)推導(dǎo)了最終破產(chǎn)概率的Lundberg指數(shù)型上界.
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：O211.67;F840.31

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 成世學(xué);破產(chǎn)論研究綜述[J];數(shù)學(xué)進展;2002年05期

2 王后春;;一類隨機利率下的破產(chǎn)時罰金折現(xiàn)期望[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2008年06期

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本文編號：2546102