【摘要】：研究了一類古典保險風(fēng)險模型的對偶模型.假定每個隨機收益可以導(dǎo)致一個為邊界分紅策略的情況下的破產(chǎn)時間的拉氏變換.通過對盈余過程在跳時刻的離散骨架氏變換的上下界估計的遞推公式,并對特殊隨機收益分布,給出了拉氏變換的精確表達(dá)式變換得到精算量破產(chǎn)時間的計算方法.
[Abstract]:The dual model of a classical insurance risk model is studied. It is assumed that each random return can result in a Lagrangian transformation of the ruin time in the case of a boundary dividend strategy. By means of the recursive formula for estimating the upper and lower bounds of discrete skeleton transformation of surplus process at jump time, and for the special random income distribution, the exact expression transformation of Laplace transform is given to calculate the ruin time of actuarial quantity.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F224;F840

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本文編號：2145812