【摘要】：在保險公司和再保險公司的風(fēng)險管理中,基于優(yōu)化準(zhǔn)則確定最優(yōu)保險和再保險策略始終是保險學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注的話題.許多已有研究大多都是從保險公司角度出發(fā),考慮保險公司的最優(yōu)再保險策略,然而保險公司的最優(yōu)策略可能并不是再保險公司的最優(yōu)選擇,甚至不被再保險公司所接受.鑒于此,基于聯(lián)合概率分布同時考慮保險公司和再保險公司雙方的利益,探討了基于期望值原則的最優(yōu)比例再保險策略和最優(yōu)停止損失再保險策略,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步考慮了一般保費原則和更廣泛的再保險合同類下的最優(yōu)再保險策略,這些研究將對保險公司和再保險公司的風(fēng)險管理及戰(zhàn)略決策起到重要作用.
[Abstract]:In the risk management of insurance companies and reinsurance companies, the determination of optimal insurance and reinsurance strategies based on optimization criteria has always been a topic of widespread concern in insurance academia. Most of the previous studies have considered the optimal reinsurance strategy from the point of view of the insurance company. However, the optimal strategy of the insurance company may not be the optimal choice of the reinsurance company, or even be accepted by the reinsurance company. In view of this, based on the joint probability distribution and considering the interests of both the insurance company and the reinsurance company, the optimal proportional reinsurance strategy and the optimal stop loss reinsurance strategy based on the expected value principle are discussed. The general premium principle and the optimal reinsurance strategy under the broader category of reinsurance contracts are further considered. These studies will play an important role in risk management and strategic decision of insurance companies and reinsurance companies.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(NKZXTD1101)
【分類號】：F224;F840

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 冀小明;李方文;沙帆;;價格風(fēng)險測度的指數(shù)平滑模型[J];西南民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年04期

2 冀小明;李方文;沙帆;;價格風(fēng)險測度的指數(shù)平滑模型[J];西南民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年05期

3 楊立洪;藍(lán)雁書;張婷婷;;蒙特卡羅模擬法度量可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險價值[J];吉首大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年04期

4 董曉娜;戴建鋒;閆海峰;;Mean-EaR~*模型的最優(yōu)解及其有效邊界[J];河南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2008年06期

5 楊德勇;方文恪;;我國銀行體系是否存在脆弱性之因子分析與測度[J];現(xiàn)代財經(jīng)(天津財經(jīng)大學(xué)學(xué)報);2009年12期

6 潘瑋;;基于VaR,ES風(fēng)險估計下的封閉式基金價值創(chuàng)造能力的研究[J];哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年05期

7 馬冬雪;趙一飛;;第三方物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險測度[J];物流科技;2011年02期

8 楊靜嫻;;VaR方法與我國金融市場的風(fēng)險測度及管理[J];華北金融;2004年03期

9 梁春早;;考慮基差非對稱效應(yīng)的期貨VaR估計方法研究[J];統(tǒng)計與決策;2009年07期

10 陳學(xué)信;;論證券投資的風(fēng)險測度和CAPM的修正[J];廣西財經(jīng)學(xué)院學(xué)報;2009年06期

相關(guān)會議論文 前10條

1 熊福生;;最優(yōu)再保險分析[A];金融危機(jī)：監(jiān)管與發(fā)展——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2009[C];2009年

2 周倩;彭錦;;變形風(fēng)險測度與賦變范風(fēng)險空間[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

3 童中文;;基于資本優(yōu)化的商業(yè)銀行整合風(fēng)險測度與決策指標(biāo)體系——一個概念性分析框架[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

4 施文明;楊忠直;;POT方法在干散貨運輸市場動態(tài)運費風(fēng)險測度中的應(yīng)用[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

5 彭錦;董文;;不確定環(huán)境下的風(fēng)險分析理論與方法[A];第七屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2009年

6 王作春;甘仞初;;基于copula函數(shù)的相關(guān)異類風(fēng)險的綜合風(fēng)險測度方法研究[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

7 王宗潤;吳偉韜;;基于Copula-EVT模型的人民幣匯率組合風(fēng)險測度[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會論文集[C];2008年

8 王鵬;魏宇;;我國金屬期貨市場波動的典型事實及風(fēng)險計量模型研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2011年

9 童中文;何建敏;;基于期權(quán)定價方法的流動性風(fēng)險模糊測度[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2008年

10 章立;呂宏生;何建敏;胡小平;;非瓦爾拉斯市場下的動態(tài)風(fēng)險價值[A];中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第二屆年會論文集（一）[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前1條

1 劉景德　張捷;A股系統(tǒng)性風(fēng)險時變估計方法及實證研究[N];上海證券報;2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王少俊;房地產(chǎn)公司的資產(chǎn)定價及風(fēng)險分析研究[D];南京理工大學(xué);2012年

2 慕永國;基于條件在險價值風(fēng)險測度的供應(yīng)鏈契約模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

3 韓曉明;商業(yè)銀行跨國并購風(fēng)險測度和評價研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

4 耿國靖;中國創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險測度理論與方法研究[D];遼寧大學(xué);2011年

5 黃曉彬;中國證券市場信息結(jié)構(gòu)與信息風(fēng)險測度研究[D];天津大學(xué);2012年

6 崔偉;扭曲風(fēng)險測度下的最優(yōu)再保險模型[D];北京大學(xué);2012年

7 彭飛;基于行為金融的資產(chǎn)選擇模型研究[D];西南交通大學(xué);2005年

8 魏宇;基于多標(biāo)度分形理論的金融風(fēng)險管理方法研究[D];西南交通大學(xué);2004年

9 劉俊山;基于風(fēng)險測度理論的證券投資組合優(yōu)化研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

10 周春陽;風(fēng)險承受者視角下的下邊風(fēng)險管理[D];上海交通大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 侯玢;擬凸風(fēng)險測度的表示定理及其性質(zhì)[D];南京理工大學(xué);2010年

2 翁在麗;基于P范數(shù)的多元及多期風(fēng)險測度[D];華東師范大學(xué);2010年

3 申化楠;帶比例再保險的兩個公司的融合[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年

4 成娟;一致凸（擬凸）風(fēng)險測度的基本特征[D];南京理工大學(xué);2013年

5 郭思培;金融風(fēng)險測度分析[D];華中師范大學(xué);2003年

6 吳琳琳;幾種比例再保險模型的研究[D];燕山大學(xué);2012年

7 邱玲;偏正態(tài)分布下扭曲風(fēng)險測度的應(yīng)用研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

8 王彥紅;基于貝葉斯分位回歸的證券市場風(fēng)險測度研究[D];湖南大學(xué);2010年

9 何偉;比例再保險在VaR約束下的最優(yōu)投資策略[D];清華大學(xué);2008年

10 李晶;一般風(fēng)險測度的最優(yōu)再保險研究[D];暨南大學(xué);2011年

，

本文編號：2129812