本文選題：破產(chǎn)概率 + 兩兩擬漸近獨(dú)立��； 參考：《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)》2013年06期

【摘要】：研究了更新風(fēng)險(xiǎn)模型中的漸近破產(chǎn)概率,其中允許保險(xiǎn)公司將其資產(chǎn)按常數(shù)比例投資于滿足幾何布朗運(yùn)動的股票市場,其余部分投資于非負(fù)利率的債券市場.對此模型假定索賠額滿足正則分布且兩兩擬漸近獨(dú)立,根據(jù)伊藤公式,給出保險(xiǎn)公司資產(chǎn)的表達(dá)式,并最后給出了有限時間和無限時間的破產(chǎn)概率.當(dāng)更新過程的特殊情況即復(fù)合泊松過程且索賠額獨(dú)立同分布時,得出最終破產(chǎn)概率簡潔的漸近表達(dá)式,與文獻(xiàn)[Gaier J,Grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial J,2004(4):256-278]中得到結(jié)果一樣,并給出了模擬的結(jié)果.
[Abstract]:The asymptotic ruin probability in the renewal risk model is studied, in which the insurance company is allowed to invest its assets in the stock market which satisfies the geometric Brownian motion in a constant proportion, and the rest is invested in the bond market with a non-negative interest rate. This model assumes that the claim amount is regular distribution and pairwise quasi-asymptotically independent. According to the Ito formula, the expression of the assets of the insurance company is given, and the ruin probability of finite time and infinite time is given. When the special case of the renewal process is the compound Poisson process and the claim amount is distributed independently, the asymptotic expression of the final ruin probability is obtained, which is the same as the result obtained in the paper [Gaier JJ grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial / 2004 / 4 / 256-278]. The simulation results are given.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(10801124,11171321) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金資助
【分類號】：F224;F840

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1863725