本文關鍵詞： 保險資產 配置比例 均值-VaR模型　出處：《南方金融》2013年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文運用均值-VaR模型,研究了保險資產在監(jiān)管政策變化前后的配置比例問題。研究結果表明,監(jiān)管政策對保險資產配置比例的放松改善了保險資產的風險收益特征。因此,本文建議保險監(jiān)管機構可以在控制風險的前提下,進一步放松對保險公司保險資產配置比例的監(jiān)管要求。
[Abstract]:In this paper, the average VaR model is used to study the allocation ratio of insurance assets before and after the change of regulatory policy. The results show that the relaxation of the proportion of insurance assets allocation by regulatory policy improves the risk return characteristics of insurance assets. This paper suggests that insurance regulators can further relax the regulatory requirements on the proportion of insurance assets allocation under the premise of controlling risks.
【作者單位】： 中國人民銀行金融研究所;
【分類號】：F842;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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相關會議論文 前2條

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相關碩士學位論文 前10條

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【相似文獻】

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10 郭N，

本文編號：1544438