發(fā)布時間：2018-02-14 16:48

  本文關(guān)鍵詞： 最優(yōu)保費策略 隨機利率 正倒向隨機微分方程 哈密爾頓系統(tǒng)　出處：《山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2013年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究了隨機利率下保險公司所面臨的最優(yōu)化問題。決策者可以通過調(diào)節(jié)保費費率來控制其現(xiàn)金余額過程。在給出預(yù)定目標(biāo)水平的前提下,通過最小化現(xiàn)金余額過程中的總偏差,得到了最優(yōu)保費策略及最優(yōu)成本函數(shù)。
[Abstract]:This paper studies the optimization problem faced by insurance companies under stochastic interest rate. The decision maker can control the process of cash balance by adjusting premium rate. Under the premise of giving the predetermined target level, the total deviation in the process of cash balance can be minimized. The optimal premium policy and the optimal cost function are obtained.
【作者單位】： 天津科技大學(xué)理學(xué)院;天津科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71071111,11201335) 教育部人文社會科學(xué)研究基金一般項目(11YJC910007) 天津科技大學(xué)科學(xué)研究基金資助項目(20110122)
【分類號】：F840.3;O224

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本文編號：1511151