本文關(guān)鍵詞： 最優(yōu)保費(fèi)策略 隨機(jī)利率 正倒向隨機(jī)微分方程 哈密爾頓系統(tǒng)　出處：《山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版)》2013年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究了隨機(jī)利率下保險(xiǎn)公司所面臨的最優(yōu)化問(wèn)題。決策者可以通過(guò)調(diào)節(jié)保費(fèi)費(fèi)率來(lái)控制其現(xiàn)金余額過(guò)程。在給出預(yù)定目標(biāo)水平的前提下,通過(guò)最小化現(xiàn)金余額過(guò)程中的總偏差,得到了最優(yōu)保費(fèi)策略及最優(yōu)成本函數(shù)。
[Abstract]:This paper studies the optimization problem faced by insurance companies under stochastic interest rate. The decision maker can control the process of cash balance by adjusting premium rate. Under the premise of giving the predetermined target level, the total deviation in the process of cash balance can be minimized. The optimal premium policy and the optimal cost function are obtained.
【作者單位】： 天津科技大學(xué)理學(xué)院;天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071111,11201335) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金一般項(xiàng)目(11YJC910007) 天津科技大學(xué)科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(20110122)
【分類號(hào)】：F840.3;O224

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