本文關鍵詞： 資產(chǎn)配置 收益率 在險價值 分布匹配測試　出處：《保險研究》2013年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文研究壽險公司的最優(yōu)資產(chǎn)配置問題。與以往研究不同,本文基于壽險公司收益率分布的實證考察,結合法律法規(guī)對壽險資產(chǎn)投資的限制,建立壽險公司資產(chǎn)配置模型。首先建立保險公司的收益模型,以及投資比例和在險價值模型。為了完成對目標函數(shù)的刻畫,利用水晶球軟件對風險資產(chǎn)收益率序列進行分布匹配測試,分析收益率序列分布假設;最后,利用MATLAB優(yōu)化軟件包計算中國人壽的最優(yōu)資產(chǎn)比例,并與其實際配置進行了比較分析。
[Abstract]:This paper studies the optimal asset allocation of life insurance companies. Different from previous studies, this paper is based on the empirical study of life insurance companies' return distribution, combined with the restrictions of laws and regulations on the investment of life insurance assets. The asset allocation model of the life insurance company is established. Firstly, the income model, the investment ratio and the value model of the insurance company are established. In order to complete the description of the objective function, Using crystal ball software to carry on the distribution match test to the risk asset return rate series, analyze the return rate series distribution hypothesis; finally, use MATLAB optimization software package to calculate the optimal asset ratio of China Life, And compared with its actual configuration.
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學保險學院;
【分類號】：F224;F842.3

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本文編號：1511465