本文關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)配置 收益率 在險(xiǎn)價(jià)值 分布匹配測試　出處：《保險(xiǎn)研究》2013年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文研究壽險(xiǎn)公司的最優(yōu)資產(chǎn)配置問題。與以往研究不同,本文基于壽險(xiǎn)公司收益率分布的實(shí)證考察,結(jié)合法律法規(guī)對(duì)壽險(xiǎn)資產(chǎn)投資的限制,建立壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置模型。首先建立保險(xiǎn)公司的收益模型,以及投資比例和在險(xiǎn)價(jià)值模型。為了完成對(duì)目標(biāo)函數(shù)的刻畫,利用水晶球軟件對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率序列進(jìn)行分布匹配測試,分析收益率序列分布假設(shè);最后,利用MATLAB優(yōu)化軟件包計(jì)算中國人壽的最優(yōu)資產(chǎn)比例,并與其實(shí)際配置進(jìn)行了比較分析。
[Abstract]:This paper studies the optimal asset allocation of life insurance companies. Different from previous studies, this paper is based on the empirical study of life insurance companies' return distribution, combined with the restrictions of laws and regulations on the investment of life insurance assets. The asset allocation model of the life insurance company is established. Firstly, the income model, the investment ratio and the value model of the insurance company are established. In order to complete the description of the objective function, Using crystal ball software to carry on the distribution match test to the risk asset return rate series, analyze the return rate series distribution hypothesis; finally, use MATLAB optimization software package to calculate the optimal asset ratio of China Life, And compared with its actual configuration.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F842.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 金秀,黃小原,馬麗麗;基于VaR的多階段金融資產(chǎn)配置模型[J];中國管理科學(xué);2005年04期

2 秦振球,俞自由;保險(xiǎn)公司投資比例問題研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2003年02期

3 姚京,李仲飛;基于VaR的金融資產(chǎn)配置模型[J];中國管理科學(xué);2004年01期

4 陳學(xué)華;韓兆洲;唐珂;;基于VaR和RAROC的保險(xiǎn)基金最優(yōu)投資研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年04期

5 榮喜民,盧美萍,李踐;考慮承保風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)基金投資研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2004年02期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 陳旭暉;壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置問題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 秦振球,俞自由;保險(xiǎn)公司投資比例問題研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2003年02期

2 金秀;黃小原;;資產(chǎn)負(fù)債管理多階段模型研究[J];管理學(xué)報(bào);2007年01期

3 黃金輝,程治中;對(duì)發(fā)展我國基礎(chǔ)設(shè)施投資基金問題的探索[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2004年03期

4 秦振球,周淳,俞自由;中國保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債與證券市場的對(duì)接研究[J];江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2003年05期

5 李靜,王偉;VaR模型在我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];理論月刊;2005年10期

6 李曉慶;鄭垂勇;;VaR的方法比較及其應(yīng)用研究[J];生產(chǎn)力研究;2006年07期

7 安起光;王厚杰;張文清;;基于機(jī)會(huì)約束的均值—VaR投資組合模型研究[J];山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2005年06期

8 榮喜民,李楠;保險(xiǎn)基金的最優(yōu)投資研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年10期

9 陳學(xué)華;韓兆洲;唐珂;;基于VaR和RAROC的保險(xiǎn)基金最優(yōu)投資研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年04期

10 施建祥;保險(xiǎn)市場與資本市場互動(dòng)發(fā)展的對(duì)策思考[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2004年08期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 張鵬;;不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究[A];第九屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 畢姝晨;中國保險(xiǎn)業(yè)適度管制模式研究[D];吉林大學(xué);2004年

2 易芳;生態(tài)心理學(xué)的理論審視[D];南京師范大學(xué);2004年

3 姬便便;中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司競爭力研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2004年

4 胡支軍;證券組合投資決策模型研究[D];西南交通大學(xué);2005年

5 洪忠誠;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的貸款組合分配模型研究[D];大連理工大學(xué);2006年

6 金秀;資產(chǎn)負(fù)債管理多階段模型及應(yīng)用研究[D];東北大學(xué);2006年

7 曾忠東;保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）研究[D];四川大學(xué);2006年

8 田君;基于資產(chǎn)負(fù)債管理的壽險(xiǎn)投資問題研究[D];同濟(jì)大學(xué);2006年

9 蔣曉全;證券投資基金資產(chǎn)配置及其績效研究[D];華中科技大學(xué);2006年

10 鄧q，

本文編號(hào)：1511465