發(fā)布時間：2018-02-14 10:05

  本文關(guān)鍵詞： g-h分布 g-hVaR 地震保險　出處：《中國海洋大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：我國是世界上地震災(zāi)害最為嚴(yán)重的地區(qū)之一。地震自然災(zāi)害的發(fā)生,往往會給人們造成巨大的財產(chǎn)損失,嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。雖然地震頻發(fā),但是我國的地震保險機(jī)制卻是相當(dāng)不完善,我國地震災(zāi)害的經(jīng)濟(jì)損失和地震保險賠付之間存在著巨大反差。面對巨大的地震損失,單純依靠政府補(bǔ)貼和社會捐助很難滿足災(zāi)后重建所需的巨額資金。地震保險是經(jīng)濟(jì)社會中最為重要的風(fēng)險分散和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償手段,對經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定發(fā)展具有重要作用。積極推動地震保險制度建立和完善,是減輕政府財政壓力,提高抗震救災(zāi)能力的有效手段。 地震保險制度的完善,除了從政策層面上來加以引導(dǎo)解決外,還要利用地震保險精算對其提供技術(shù)支持。地震保險損失分布是地震保險精算的基礎(chǔ)和核心,也是保險產(chǎn)品定價的基礎(chǔ),是合理提取風(fēng)險準(zhǔn)備金的前提,是保險監(jiān)管的重要依據(jù)。所以,合理的擬合地震保險損失分布具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義�；谶@一前提,本文引入了g-h分布。g-h分布目前大多被用于金融領(lǐng)域,用來研究投資收益率的特征,很少被應(yīng)用于保險領(lǐng)域。本文詳細(xì)介紹了g-h分布并將其應(yīng)用到保險領(lǐng)域?qū)Φ卣馂?zāi)害的損失分布進(jìn)行擬合。主要內(nèi)容分為以下四個部分： 首先,本文介紹了地震保險以及開展地震保險的意義,并對國內(nèi)外地震保險的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理,為下文研究奠定基礎(chǔ)。 其次,發(fā)展地震保險的一個重要因素是其精算研究,而地震保險精算的前提是能夠較好的擬合地震損失分布。本文介紹了常用的分布模型,并分析了他們對于擬合具有尖峰厚尾特征的地震損失分布中存在的不足,由此引入了g-h分布。 再次,本文詳細(xì)介紹了g-h分布。g-h分布是在正態(tài)分布的基礎(chǔ)上,增加了能夠描述分布的偏斜特性g和尾部特性的參數(shù)h,因此能夠很好地刻畫地震巨災(zāi)損失數(shù)據(jù)尖峰厚尾的特征。本文依次介紹了g-h分布的定義、性質(zhì)、參數(shù)的分位數(shù)估計(jì)方法,以及基于g-h分布的VaR的求法。在此基礎(chǔ)上,本文探討了g-h分布在保險領(lǐng)域的應(yīng)用前景。 最后,論文基于以上研究,選取了1969年至2011年期間超過1億的地震災(zāi)害的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果表明,g-h分布對于地震損失數(shù)據(jù)具有良好的擬合效果。 本文的研究重點(diǎn)及創(chuàng)新之處在于：引入了g-h分布來分析地震風(fēng)險,并實(shí)證了其適用性；擬合了我國地震風(fēng)險的損失分布,為地震保險的精算定價做了準(zhǔn)備工作；介紹了基于g-h分布的VaR方法并在實(shí)證中運(yùn)用；在前面的研究基礎(chǔ)上對g-h分布在地震保險中的運(yùn)用前景進(jìn)行了探討。
[Abstract]:China is one of the areas with the most serious earthquake disasters in the world. The occurrence of earthquake natural disasters often causes huge property losses to people and seriously affects the stability, health and rapid development of our economy. Although earthquakes occur frequently, However, the mechanism of earthquake insurance in our country is not perfect. There is a huge contrast between the economic loss of earthquake disaster and the indemnity of earthquake insurance in China. Relying solely on government subsidies and social donations is hardly enough to meet the huge amount of money needed for post-disaster reconstruction. Earthquake insurance is the most important means of risk dispersion and economic compensation in an economic society. It plays an important role in the steady development of economy and society. Actively promoting the establishment and improvement of earthquake insurance system is an effective means to lighten the financial pressure of the government and improve the ability of earthquake relief and relief. The perfection of the earthquake insurance system should not only be guided from the policy level, but also provide technical support by means of the earthquake insurance actuarial. The distribution of earthquake insurance losses is the foundation and core of the earthquake insurance actuarial system. It is also the basis of the pricing of insurance products, the premise of reasonable drawing risk reserve and the important basis of insurance supervision. Therefore, it is of important theoretical and practical significance to fit the distribution of earthquake insurance losses reasonably. In this paper, the g-h distribution. G-h distribution is mostly used in the field of finance, which is used to study the characteristics of the return on investment. The g-h distribution is introduced in detail and applied to the field of insurance to fit the loss distribution of earthquake disaster. The main contents are as follows:. Firstly, this paper introduces the significance of earthquake insurance and the development of earthquake insurance, and systematically combs the development of earthquake insurance at home and abroad, which lays a foundation for the following research. Secondly, an important factor in the development of earthquake insurance is its actuarial research, and the premise of earthquake insurance actuarial is to fit the distribution of earthquake loss better. Their shortcomings in fitting the seismic loss distribution with the characteristics of peak and thick tail are analyzed, and the g-h distribution is introduced. Thirdly, this paper introduces in detail that g-h distribution. G-h distribution is based on normal distribution. In this paper, the definition, property and quantile estimation method of g-h distribution are introduced, which can describe the skew characteristic g of distribution and the parameter h of tail characteristic, so it can describe the feature of peak and thick tail of seismic catastrophe data. In this paper, the definition, property and quantile estimation method of g-h distribution are introduced in turn. On the basis of this, the application prospect of g-h distribution in the field of insurance is discussed. Finally, based on the above research, we select the loss data of more than 100 million earthquake disasters from 1969 to 2011 for empirical analysis. The results show that the g-h distribution has a good fitting effect on the seismic loss data. The key points and innovations of this paper are as follows: introducing g-h distribution to analyze earthquake risk and demonstrating its applicability, fitting the loss distribution of earthquake risk in China, and preparing for actuarial pricing of earthquake insurance. This paper introduces the VaR method based on g-h distribution and its application in practice, and discusses the application prospect of g-h distribution in earthquake insurance based on the previous research.
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F842.64

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