本文關(guān)鍵詞：稀疏過程下一類相依兩險種風險模型的破產(chǎn)概率

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【摘要】：本文考慮一類索賠相依的兩險種風險模型,其中兩個索賠到達計數(shù)過程通過一個Erlang(2)過程部分稀疏相關(guān).通過引入輔助模型,得到破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,并借助于更新方法討論其漸進性,最后在索賠額均服從指數(shù)分布時給出該模型及輔助模型的生存概率所滿足的線性微分方程組及其解法.
【作者單位】： 武漢科技大學理學院;武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【基金】：冶金工業(yè)過程系統(tǒng)科學湖北省重點實驗室(武漢科技大學)開放基金(Y201116) 國家自然科學基金(11201356)資助
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： §1.模型的提出在提出本文的模型之前,我們首先給出一個定義.定義1.1 設(shè)事件五的發(fā)生形成一個更新流,相應的更新計數(shù)過程為⑴,00},如果事件E的每一次發(fā)生以概率p(0P1)被記錄到,以概率1-P未被記錄到,且每次事件E的發(fā)生是否被記錄到是相互獨立的,用$0}表示[0,纟]內(nèi)被記錄到

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本文編號：1243012