證券投資組合測(cè)度不僅受"維度災(zāi)禍"的影響而造成在金融噪聲干預(yù)下的評(píng)價(jià)失真,而且少量考慮效率評(píng)價(jià)的研究往往會(huì)忽視對(duì)前沿面信息的進(jìn)一步挖掘,止步于"前沿面的虛假繁榮"。文章構(gòu)建了基于蒙特卡洛去噪法的投資組合超效率評(píng)估模型,在給出投資組合的超效率定義后,利用蒙特卡洛去噪法構(gòu)建有效前沿面,引導(dǎo)投資人二次挖掘前沿面信息來實(shí)現(xiàn)效率評(píng)價(jià)的"優(yōu)中選優(yōu)"。股票投資組合仿真結(jié)果表明:蒙特卡洛去噪法有效前沿上的股票投資組合效率值顯著優(yōu)于隨機(jī)生成投資組合,股票投資組合合理的權(quán)重分配可以分散投資風(fēng)險(xiǎn),增加股票投資組合的預(yù)期收益率。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020,36(16)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3450751