本文關(guān)鍵詞：基于三階段DEA模型的商業(yè)銀行效率研究

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【摘要】：銀行業(yè)處于金融業(yè)的核心地位,其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān),但銀行業(yè)正面臨前所未有的壓力：首先,隨著全球金融一體化程度的提高,一系列的收購兼并事件使得全球金融局勢動蕩,多次經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)使人們看到了金融業(yè)的脆弱；其次,目前我國面臨的經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步增大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遇阻,深化改革步入深水區(qū)：更重要的是,隨著我國利率市場化和存款保險制度的持續(xù)推進(jìn),證券業(yè)、保險業(yè)發(fā)展勢頭不可小覷。資本市場直接融資比例增大、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和私募基金天使基金盛行,加之近年興起的諸如第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)更加沖擊了傳統(tǒng)的銀行業(yè)�；谏鲜鲈�,本文對商業(yè)銀行的經(jīng)營效率進(jìn)行分析評價,找到效率影響因素并提出相關(guān)改進(jìn)建議,以提高銀行業(yè)的效率進(jìn)而增強(qiáng)其競爭力。第五章使用我國50家商業(yè)銀行2005-2014年的數(shù)據(jù),運(yùn)用三階段DEA模型對商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了分析,并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用Tobit模型分析了商業(yè)銀行效率的影響因素。50家商業(yè)銀行包括5家國有銀行,12家股份制銀行和33家城商行,所選取的樣本基本覆蓋現(xiàn)有銀行類型。選用投入導(dǎo)向BCC模型測度商業(yè)銀行純技術(shù)效率,選取營業(yè)費(fèi)用、股東權(quán)益、員工人數(shù)作為投入變量,貸款和凈利潤作為產(chǎn)出變量,一年期存貸款利差、全社會固定資產(chǎn)投資增長率、銀行類型、成立年限以及上市與否作為環(huán)境變量。研究結(jié)果表明：環(huán)境變量對商業(yè)銀行效率測度均具有顯著影響；在經(jīng)過SFA模型調(diào)整后,所選取的樣本銀行純技術(shù)效率值整體得到了大幅提高,且變化趨勢趨于平穩(wěn),非國有銀行效率均值高于國有銀行,其中城商行始終高于股份制銀行,因而提升國有銀行效率值迫在眉睫。影響效率的因素選取盈利能力(凈資產(chǎn)收益率)、資產(chǎn)配置能力(貸存比)、創(chuàng)新能力(非利息收入占比)、治理結(jié)構(gòu)(董事會規(guī)模)、抵御風(fēng)險能力(權(quán)益比率)、資產(chǎn)質(zhì)量(不良貸款率)、資產(chǎn)安全程度(資本充足率)以及人力資源質(zhì)量(本科以上員工占比)等8個因素,將第三階段得到的效率作為因變量,進(jìn)行Tobit面板數(shù)據(jù)回歸分析。研究結(jié)果表明：貸存比、非利息收入占比和資本充足率未通過顯著性檢驗(yàn),凈資產(chǎn)收益率、權(quán)益比率以及本科以上員工占比均對純技術(shù)效率值產(chǎn)生顯著的正向影響,三者的增加可以帶來銀行效率的提升,而董事會規(guī)模和不良貸款率對效率值存在顯著的負(fù)向影響,董事會成員的增多及不良貸款的增加會導(dǎo)致效率值低下。最后從控制資產(chǎn)規(guī)模找尋新的利潤增長點(diǎn)、完善公司治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量和加強(qiáng)人力資源管理5個方面提出提升商業(yè)銀行效率的建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 技術(shù)效率 三階段DEA模型 Tobit回歸
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 第1章 緒論12-17
• 1.1 研究背景和研究意義12-14
• 1.2 研究方法和技術(shù)路線14-15
• 1.3 本文創(chuàng)新點(diǎn)15-17
• 第2章 商業(yè)銀行效率理論及文獻(xiàn)綜述17-32
• 2.1 效率相關(guān)理論17-19
• 2.2 效率測度方法文獻(xiàn)綜述19-22
• 2.3 投入/產(chǎn)出及環(huán)境變量選取文獻(xiàn)綜述22-30
• 2.4 效率影響因素文獻(xiàn)綜述30-31
• 2.5 研究現(xiàn)狀的簡要評析31-32
• 第3章 效率測度模型、變量選取及樣本數(shù)據(jù)來源32-39
• 3.1 三階段DEA模型32-35
• 3.2 投入/產(chǎn)出變量選取35-36
• 3.3 環(huán)境變量指標(biāo)選取36-37
• 3.4 商業(yè)銀行樣本選取與數(shù)據(jù)來源37-39
• 第4章 商業(yè)銀行效率實(shí)證分析39-63
• 4.1 第一階段DEA效率分析39-45
• 4.2 第二階段SFA回歸分析45-48
• 4.3 第三階段DEA效率分析48-59
• 4.4 第一、三階段DEA效率比較分析59-62
• 4.5 本章小結(jié)62-63
• 第5章 商業(yè)銀行效率影響因素分析63-71
• 5.1 Tobit回歸模型63-64
• 5.2 影響因素的選取64-67
• 5.3 Tobit回歸分析67-71
• 第6章 研究結(jié)論與對策建議71-75
• 6.1 研究結(jié)論71-72
• 6.2 對策建議72-74
• 6.3 不足與展望74-75
• 參考文獻(xiàn)75-81
• 致謝81-82
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表82

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：683701