本文關(guān)鍵詞：期貨會員系統(tǒng)中程序化交易模塊的設(shè)計與實現(xiàn)

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【摘要】：中國金融市場快速發(fā)展,全電子化的交易也越發(fā)活躍,隨著期貨市場新合約的上市和各交易所夜市的不斷推出,以及金融市場的不斷完善,我國投資者和會員機構(gòu)的投資理念意識逐漸趨于理性和成熟,投資的行為由主觀情緒所主導(dǎo)漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭陀^理性的投資,而程序化交易憑借著其客觀理性穩(wěn)定安全的交易和風控特性逐漸地融入中國金融市場,所以設(shè)計開發(fā)并推廣程序化交易系統(tǒng)能使期貨市場更加活躍,流動性更強。程序化交易泛指利用行情收發(fā)軟件和電腦交易程序,再融入一些參數(shù)觸發(fā)條件,按電腦給出的信號來進行空頭多頭的操作。本文以實際應(yīng)用軟件出發(fā),對基于期貨會員系統(tǒng)程序化交易的實現(xiàn)進行詳細的探討和分析。第一部分介紹程序化交易的相關(guān)知識和國內(nèi)外現(xiàn)狀,并以圖標形式展現(xiàn)其優(yōu)劣性；第二部分詳細介紹期貨會員端系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)優(yōu)勢,為開發(fā)程序化交易的應(yīng)用,并使其繼承技術(shù)優(yōu)勢打下基礎(chǔ)；第三部分對程序化交易的建立過程和統(tǒng)計檢驗進行了研究,并融入一些算法策略,提高效率和市場流動性；第四部分對設(shè)計的程序化交易系統(tǒng)進行了測試,并采集結(jié)果數(shù)據(jù)進行了分析。最后是程序化交易對期貨市場的影響和需求。使用程序化交易可以在交易過程中避免人為的失誤,其在風險管理、成本管理等方面具有不可比擬的優(yōu)勢。目前我國的程序化交易尚處于穩(wěn)步發(fā)展階段,因為起步較晚還沒有大眾化,很多程序都不為人知。因此本文不僅全面深入地了解程序化交易在金融工程學(xué)術(shù)上的重要意義,而且還自主開發(fā)設(shè)計了基于期貨會員系統(tǒng)的程序化交易系統(tǒng),希望能在實際期貨投資市場中所運用,提高其研究價值。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場 程序化交易 期貨會員系統(tǒng) 系統(tǒng)架構(gòu)
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-16
• 1.1 選題背景和意義9
• 1.2 國內(nèi)外歷史與現(xiàn)狀9-12
• 1.2.1 歷史9-10
• 1.2.2 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.2.3 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 程序化交易的利弊12-14
• 1.3.1 利端12
• 1.3.2 弊端12-14
• 1.4 本文研究的目標和內(nèi)容14-15
• 1.5 本文所做的工作15
• 1.6 本章小結(jié)15-16
• 2 期貨會員系統(tǒng)架構(gòu)和業(yè)務(wù)通訊協(xié)議16-28
• 2.1 期貨會員系統(tǒng)的介紹16-20
• 2.1.1 期貨會員系統(tǒng)的概念和術(shù)語16-18
• 2.1.2 期貨會員系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢18-19
• 2.1.3 期貨會員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點19-20
• 2.2 期貨會員系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)20-26
• 2.2.1 期貨會員系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)20-25
• 2.2.2 期貨會員系統(tǒng)硬件環(huán)境25-26
• 2.2.3 期貨會員系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)26
• 2.3 程序化交易系統(tǒng)設(shè)計方案26-27
• 2.4 本章小結(jié)27-28
• 3 程序化交易系統(tǒng)設(shè)計28-51
• 3.1 基本思路28-29
• 3.1.1 數(shù)據(jù)庫選擇28
• 3.1.2 編程語言選擇28-29
• 3.1.3 腳本語言選擇29
• 3.2 對上端系統(tǒng)API接口設(shè)計29-34
• 3.2.1 通訊模式30-33
• 3.2.2 務(wù)設(shè)計33
• 3.2.3 安全可靠33-34
• 3.3 對下端系統(tǒng)API接口設(shè)計34-36
• 3.3.1 交易接口34
• 3.3.2 行情接口34-35
• 3.3.3 業(yè)務(wù)設(shè)計35-36
• 3.4 系統(tǒng)功能設(shè)計36-41
• 3.4.1 報單線程36-39
• 3.4.2 頻率可控39-40
• 3.4.3 價格可控40-41
• 3.5 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計41
• 3.6 系統(tǒng)策略設(shè)計41-42
• 3.7 特殊技術(shù)設(shè)計42-45
• 3.7.1 信息總線基本概念42-43
• 3.7.2 協(xié)議體系43
• 3.7.3 通訊模式43-45
• 3.7.4 可靠分組回退NACK機制45
• 3.8 數(shù)據(jù)庫的設(shè)計45-50
• 3.9 本章小結(jié)50-51
• 4 系統(tǒng)實現(xiàn)與測試51-66
• 4.1 系統(tǒng)的實現(xiàn)51-57
• 4.1.1 接口實現(xiàn)51-52
• 4.1.2 業(yè)務(wù)實現(xiàn)52-53
• 4.1.3 核心實現(xiàn)53-56
• 4.1.4 工具實現(xiàn)56-57
• 4.2 功能的實現(xiàn)57-60
• 4.3 功能測試60-63
• 4.3.1 啟動測試環(huán)境60-61
• 4.3.2 啟動程序化系統(tǒng)61-63
• 4.3.3 風險管理控制63
• 4.4 采集結(jié)果63-64
• 4.5 優(yōu)化改進64-65
• 4.6 本章小結(jié)65-66
• 結(jié)論66-67
• 參考文獻67-69
• 致謝69-70

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 康志勇;;股指期貨與股票市場的有效性[J];金融經(jīng)濟;2006年02期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 來升強;高頻數(shù)據(jù)交易策略與波動性分析[D];廈門大學(xué);2009年

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本文編號：785863