【摘要】：為使模型更加貼近現(xiàn)實(shí)投資場景,從而使投資組合進(jìn)一步有效指導(dǎo)投資實(shí)踐,對均值-絕對差(MAD)模型進(jìn)行擴(kuò)展,引入分段線性非凸交易成本函數(shù),加入閾值和基數(shù)約束等條件,允許賣空,建立多條件約束下的非凸MAD模型。在此基礎(chǔ)上選取與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、羅素2000、羅素3000指數(shù)相關(guān)的數(shù)據(jù)集,使用IBM CPLEX進(jìn)行模型求解和并行分析,將結(jié)果與交易成本函數(shù)為線性的模型進(jìn)行對比,對比結(jié)果表明,在相同風(fēng)險(xiǎn)水平下,該模型具有更高的收益率和較好的可擴(kuò)展性。
[Abstract]:In order to make the model more close to the real investment scenario and to guide investment practice more effectively, the mean absolute difference (mad) model is extended, the piecewise linear nonconvex transaction cost function is introduced, the threshold and cardinality constraints are added, and so on. A non-convex mad model with multiple constraints is established by allowing short selling. On this basis, the data sets related to Standard & Poor's 500 Index, Russell 2000 and Russell 3000 Index are selected, and the model solution and parallel analysis are carried out by using IBM CPLEX. The results are compared with the model with a linear transaction cost function. The comparison results show that, At the same risk level, the model has higher rate of return and better scalability.
【作者單位】： 中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心高性能計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展部;中國科學(xué)院大學(xué);北京工商大學(xué)商學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61272193) 國家863高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃基金項(xiàng)目(2015AA01A303) 中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)基金項(xiàng)目(2015375)
【分類號】：F831.51;O22

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本文編號：2135346