發(fā)布時間：2017-09-29 18:11

  本文關鍵詞：中國商業(yè)銀行資金錯配問題研究——基于“錢荒”背景下的思考

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【摘要】：本文以2013年6月"錢荒"為背景,從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表入手,在西方商業(yè)銀行普遍采用的流動性缺口模型的基礎上,采用H-P濾波方法得出短期存款波動成分下限,估算出商業(yè)銀行資金錯配缺口。在此基礎上,繼續(xù)探究流動性缺口的原因,創(chuàng)新性的將影響因素分為"共同變量"和"特殊變量",借助主成分分析法和橫截面面板模型,對影響我國商業(yè)銀行流動性缺口因素進行深度分析,得出以下結論:(1)商業(yè)銀行資金錯配引發(fā)此次"錢荒"的觀點并不成立;(2)從市場角度看,國家良好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢會引發(fā)商業(yè)銀行出現(xiàn)流動性缺口加大;從商業(yè)銀行自身角度看,銀行資產(chǎn)規(guī)模、不良貸款率和貸款總額/總資產(chǎn)的加大會加大流動性風險;(3)商業(yè)銀行交叉持有理財產(chǎn)品或其他形式資產(chǎn),以及普遍存在的商業(yè)銀行惜貸現(xiàn)象,導致資金"空轉"沒有流向?qū)嶓w經(jīng)濟,是造成目前商業(yè)銀行流動性盈余的主要原因。
【作者單位】： 廈門大學金融系;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 資金錯配 流動性缺口 “錢荒”
【基金】：我國外匯儲備的科學管理及運用戰(zhàn)略問題研究,2012年教育部重大課題攻關項目(項目批準號:12JZDH027)
【分類號】：F832.3;F832.5
【正文快照】： 引言自2013年5月開始,上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)便呈現(xiàn)出不斷上升的勢頭。2013年6月20日當天隔夜Shibor利率飆升578.40個基點,利率首次超過10%,升至13.4440%,創(chuàng)下了歷史紀錄。與此同時,各家銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品數(shù)量和收益率也不斷刷新紀錄,表明商業(yè)銀行出現(xiàn)了流動性問題

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本文編號：943470