本文關(guān)鍵詞：Weibull分布下操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本及度量精度靈敏度

  更多相關(guān)文章： 操作風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管資本 不確定性傳遞理論 彈性理論

【摘要】：根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不確定度的合成機(jī)理,假設(shè)操作損失強(qiáng)度為Weibull分布,導(dǎo)出高置信度下重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)差與置信區(qū)間.進(jìn)而以彈性分析方法對(duì)監(jiān)管資本及其度量精度變動(dòng)的靈敏度進(jìn)行理論探討后發(fā)現(xiàn):隨著分布特征參數(shù)的變動(dòng),監(jiān)管資本及其度量精度的變動(dòng)具有規(guī)律性,其靈敏度的變動(dòng)僅與形狀參數(shù)和頻數(shù)參數(shù)有關(guān),示例分析進(jìn)一步驗(yàn)證了理論命題的有效性.根據(jù)該理論命題,不僅可判別操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控參數(shù),簡化操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng),而且可為監(jiān)管資本提取方式的改進(jìn)提供有價(jià)值的參考建議.本文的研究在理論上進(jìn)一步完善了損失分布法在操作風(fēng)險(xiǎn)度量與管理中的應(yīng)用.
【作者單位】： 西南民族大學(xué)管理學(xué)院;電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 操作風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管資本 不確定性傳遞理論 彈性理論
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金(11XGL009) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金(10YJA630207) 西南民族大學(xué)研究生學(xué)位點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(2013XWD-B0304,2013XWD-S1201) 中國博士后基金第49批
【分類號(hào)】：F830.91
【正文快照】： i引言新巴塞爾協(xié)議正稿⑴提出了三種復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感度依次遞增的度量方法:基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法.從巴塞爾委員會(huì)所進(jìn)行的數(shù)量影響研究(四)的調(diào)g峁，

本文編號(hào)：935209