發(fā)布時間：2017-09-21 09:35

  本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)性金融風(fēng)險中我國大型商業(yè)銀行的“貢獻(xiàn)”度衡量

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【摘要】：面對境內(nèi)外的資產(chǎn)沖擊,我國五大國有商業(yè)銀行的破產(chǎn)順序如何,是監(jiān)管者值得關(guān)注的問題。對此,本文根據(jù)2012年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的獲得者之一夏普利(Lloyd Shapley)的合作博弈理論,引入夏普利指數(shù)模型衡量單個金融機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)性風(fēng)險的貢獻(xiàn)模型,該模型用于對銀行體系從穩(wěn)定到不穩(wěn)定的轉(zhuǎn)變過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用的銀行的識別。在理論建模的基礎(chǔ)上,本文采用夏普利指數(shù)實證衡量和測度了中國單個大型銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險的"貢獻(xiàn)",據(jù)以判斷中國的系統(tǒng)重要性銀行,以便監(jiān)管機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)設(shè)置更加嚴(yán)格的監(jiān)管指標(biāo)。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部;中國農(nóng)業(yè)銀行總行運(yùn)營管理部;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險 夏普利指數(shù) 系統(tǒng)重要性 關(guān)鍵銀行 系統(tǒng)重要性銀行
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言2008年全球金融危機(jī)后,各國都在實施以“宏觀審慎”為主要內(nèi)容的金融監(jiān)管政策改革。宏觀審慎政策目的在于預(yù)防、控制和減輕系統(tǒng)性金融風(fēng)險,彌補(bǔ)金融體系固有的順周期缺陷。因此,實施宏觀審慎政策的前提是對系統(tǒng)性金融風(fēng)險進(jìn)行有效識別、分析和監(jiān)測。其中最重要的內(nèi)容

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本文編號：893729