本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究

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【摘要】：貸款業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行收入的重要組成部分,也是社會(huì)融資的重要方法,其比重占了相當(dāng)大的份額。作為商業(yè)銀行生存的基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障,貸款定價(jià)的合理性與銀行自身盈利能力密切相關(guān),這涉及到我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的順利轉(zhuǎn)型。由于我國(guó)政府長(zhǎng)期采取利率管制等措施,我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期存在貸款能力偏弱的問(wèn)題,而在央行全面放開會(huì)融機(jī)構(gòu)貸款利率管制之時(shí),隨著定價(jià)權(quán)的同步放開,我國(guó)商業(yè)銀行能夠更有效的根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系以及風(fēng)險(xiǎn)因素展開差異化自主定價(jià),從而對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)能力構(gòu)成了挑戰(zhàn)。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展進(jìn)步,“金融脫媒”現(xiàn)象與日俱增,利率市場(chǎng)化將使得我國(guó)商業(yè)銀行短期之內(nèi)面臨存貸款利差縮小的局面。與此同時(shí)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)造成了較大沖擊,導(dǎo)致資金成本持續(xù)增高,以至于我國(guó)商業(yè)銀行面臨較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)銀行業(yè)正式實(shí)施新的資本管理辦法,商業(yè)銀行亟需提供嚴(yán)格而廣泛的合格資本和風(fēng)險(xiǎn)覆蓋。在多方面壓力下,我國(guó)商業(yè)銀行亟需提高定價(jià)能力,才能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。RAROC定價(jià)方法以銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)安全性、盈利性為目標(biāo),全面衡量了風(fēng)險(xiǎn)與收益的貸款定價(jià)方法,力求實(shí)現(xiàn)貸款價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)的相互匹配,區(qū)別對(duì)待不同風(fēng)險(xiǎn)程度的貸款客戶。本文通過(guò)對(duì)RAROC定價(jià)各指標(biāo)的梳理,進(jìn)行了相關(guān)理論與實(shí)證研究。本文首先介紹了我國(guó)商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化發(fā)展歷程,并討論了較成熟的五種貸款定價(jià)方法,在比較分析之后,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際,選定了RAROC定價(jià)方法。其后在綜合分析RAROC方法的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)討論了預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本。在預(yù)期損失中對(duì)違約概率以及違約損失率進(jìn)行了重點(diǎn)研究,使用KMV方法對(duì)違約概率進(jìn)行了探討,對(duì)違約損失率簡(jiǎn)單介紹了多因素方法。關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本,分別對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了探討。最后通過(guò)具體案例進(jìn)行了實(shí)證研究,將RAROC與貸款案例綜合分析,得出銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
【關(guān)鍵詞】：RAROC 商業(yè)銀行 貸款定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-12
• 1.1 研究背景及意義7
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述7-9
• 1.2.1 關(guān)于貸款定價(jià)影響因素8
• 1.2.2 關(guān)于貸款定價(jià)方法8-9
• 1.3 研究述評(píng)9-10
• 1.4 研究?jī)?nèi)容、創(chuàng)新點(diǎn)和不足10-12
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容10
• 1.4.2 本文創(chuàng)新10-11
• 1.4.3 不足之處11-12
• 第2章 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響12-15
• 2.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展歷程12-13
• 2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響13
• 2.3 我國(guó)商業(yè)銀行存在的問(wèn)題13-15
• 第3章 貸款定價(jià)常用方法15-20
• 3.1 常用定價(jià)方法15-17
• 3.1.1 成本加成定價(jià)方法15
• 3.1.2 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)方法15-16
• 3.1.3 客戶盈利分析定價(jià)方法16
• 3.1.4 RAROC定價(jià)方法16-17
• 3.2 基礎(chǔ)方法評(píng)價(jià)17-18
• 3.3 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模式的思考18-20
• 第4章 RAROC方法理論與實(shí)證20-29
• 4.1 RAROC理論研究20-23
• 4.1.1 確定收入20
• 4.1.2 資金成本20-21
• 4.1.3 經(jīng)營(yíng)成本21
• 4.1.4 預(yù)期損失21-22
• 4.1.4.1 風(fēng)險(xiǎn)暴露21
• 4.1.4.2 違約概率21
• 4.1.4.3 違約損失率21-22
• 4.1.5 經(jīng)濟(jì)資本22
• 4.1.6 目標(biāo)RAROC的確定22-23
• 4.2 RAROC實(shí)證研究23-29
• 4.2.1 收入及成本計(jì)算23-24
• 4.2.2 預(yù)期損失計(jì)算24-27
• 4.2.3 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算27
• 4.2.4 RAROC計(jì)算27
• 4.2.5 結(jié)果分析27-29
• 第5章 結(jié)論與政策建議29-31
• 5.1 結(jié)論29
• 5.2 政策建議29-31
• 參考文獻(xiàn)31-34
• 附錄1 股票日收盤價(jià)及日收益率34-40
• 附錄2 MATLAB軟件編程代碼40-42
• 致謝42

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本文編號(hào)：821942