本文關(guān)鍵詞：我國金融壓抑與通貨膨脹關(guān)系研究——基于MSVAR模型的分析

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【摘要】：文章運用MSVAR模型對我國金融壓抑程度與通貨膨脹的關(guān)系進行了研究,發(fā)現(xiàn)我國通貨膨脹率存在明顯的高通脹區(qū)域和低通脹區(qū)域特征。在高通脹區(qū)域,價格高位持續(xù)時間較短,波動幅度大,金融壓抑對通貨膨脹具有顯著的負向效應;而在低通脹區(qū)域,價格低位持續(xù)時間較長,波動幅度小,金融壓抑對通脹水平的效應是正向的。兩者的非線性特征對貨幣政策實施和金融自由化策略有著重要的政策含義。
【作者單位】： 西安交通大學金禾經(jīng)濟研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 金融壓抑 通貨膨脹 MSVAR模型
【基金】：國家社會科學基金項目(13XJY001)
【分類號】：F832;F822.5
【正文快照】： 一、引言金融壓抑最先由Mckinnon[1]提出來用以描述發(fā)展中國家金融體系的特征,一般是指政府通過一系列的規(guī)章制度或者手段,使得金融系統(tǒng)不能充分發(fā)揮其職能,主要表現(xiàn)為金融管制過多、利率限制、信貸配額以及金融資產(chǎn)單調(diào)等現(xiàn)象。對于金融壓抑的影響機制,不同學者持有不同意見1

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1 蘇h椒，

本文編號：822077