發(fā)布時(shí)間：2023-04-02 19:40

　　08年金融危機(jī)的爆發(fā)給世界經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的損失,多加銀行的倒閉讓我們不得不思考如何提高金融危機(jī)的防范意識,抵御危機(jī)。銀行危機(jī)指大面積的銀行擠兌和因流動性障礙而引起的大批倒閉或迫使政府采取規(guī)模救助措施的現(xiàn)象。在金融危機(jī)史上,大部分案例是由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響,或者整個系統(tǒng)受到外生沖擊導(dǎo)致的。由于某個或者某幾個金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題而對系統(tǒng)中的其他機(jī)構(gòu)帶來負(fù)面影響,進(jìn)而爆發(fā)危機(jī),在此過程中有一種被稱為銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的公共風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)揮作用。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最典型的特征是具有傳染效應(yīng)。銀行方面,在金融行業(yè),銀行業(yè)居于特別重要的地位；同時(shí),銀行業(yè)是一個高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與其他行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有著本質(zhì)的不同。從對金融危機(jī)的研究中得出的一個重要結(jié)論是銀行危機(jī)通常都處于金融危機(jī)的核心位置；金融危機(jī)可以由銀行業(yè)觸發(fā)；正是銀行業(yè)的危機(jī)決定了金融危機(jī)的深度；經(jīng)驗(yàn)證據(jù)和理論都支持了這樣的觀點(diǎn)：保持銀行業(yè)穩(wěn)定是維護(hù)金融業(yè)穩(wěn)定的關(guān)鍵。我國沒有爆發(fā)過銀行危機(jī),但是無論是從我國漸進(jìn)是改革方式所內(nèi)含的邏輯思路還是從嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)來看,銀行系統(tǒng)的發(fā)展是整個中國經(jīng)濟(jì)體制改革中最重要最困難的環(huán)節(jié)。聯(lián)系中國實(shí)際,有些現(xiàn)實(shí)問題不容回避,如,...

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
    0.1 研究的背景和意義
    0.2 文獻(xiàn)綜述
        0.2.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理
        0.2.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度方法
    0.3 研究思路及邏輯結(jié)構(gòu)
    0.4 本文存在的不足
1. 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成的理論分析框架
    1.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念界定與特征分析
        1.1.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
        1.1.2 銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征
        1.1.3 銀行系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
    1.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成相關(guān)的危機(jī)理論
        1.2.1 實(shí)體經(jīng)濟(jì)周期學(xué)說
        1.2.2 銀行體系脆弱性理論
        1.2.3 銀行擠兌理論
        1.2.4 信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋
        1.2.5 簡要評論
    1.3 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制分析
        1.3.1 共同沖擊
        1.3.2 傳染機(jī)制
2. 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成分析
    2.1 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)共同沖擊要素
        2.1.1 資產(chǎn)價(jià)格沖擊
        2.1.2 人民幣升值的沖擊
        2.1.3 資本的逆轉(zhuǎn)的沖擊
        2.1.4 政府融資平臺的信貸融資的沖擊
    2.2 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成—傳染機(jī)制
    2.3 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)與轉(zhuǎn)移分析
    2.4 小結(jié):我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成
3. 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度方法和STAR模型
    3.1 各種銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度方法比較及在我國的應(yīng)用
        3.1.1 各種銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度方法介紹
        3.1.2 各種銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度方法比較
        3.1.3 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度方法在中國的應(yīng)用前景
    3.2 STAR模型
        3.2.1 STAR的一般特征
        3.2.2 對數(shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型(LSTA)和指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型(ESTAR)
    3.3 STAR模型的估計(jì)過程
        3.3.1 STAR的非線性檢驗(yàn)
        3.3.2 STAR非線性模型的判定
    3.4. STAR非線性模型的估計(jì)中需注意的事項(xiàng)
4. 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度—基于STAR模型研究
    4.1 變量的選擇和數(shù)據(jù)處理
        4.1.1 變量的選取及指數(shù)的構(gòu)建
        4.1.2 數(shù)據(jù)的處理
    4.2 STAR模型的參數(shù)估計(jì)
        4.2.1 線性模型的建立
        4.2.2 模型的非線性檢驗(yàn)
        4.2.3 選擇最優(yōu)轉(zhuǎn)換變量S_t,并確定轉(zhuǎn)函數(shù)的具體形式
        4.2.4 平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型的估計(jì)
    4.3 相關(guān)結(jié)論
5. 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范與控制—基于宏觀審慎視角
    5.1 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎監(jiān)管的含義和必要性
        5.1.1 宏觀審慎兼管與微觀審慎監(jiān)管比較
        5.1.2 宏觀審慎監(jiān)管的必要性
    5.2 構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管框架
        5.2.1 宏觀審慎監(jiān)管框架介紹
        5.2.2 對我國宏觀審慎監(jiān)管框架的思考
參考文獻(xiàn)
后記
致謝



本文編號：3779825