套利在金融領(lǐng)域尤其是在西方比較成熟的市場是一種主流的投資方式,在我國金融市場尤其是證券領(lǐng)域中,利用統(tǒng)計方法制定統(tǒng)計套利策略,相關(guān)的實證研究正逐步興起。本文嘗試使用一個比較適合的方法進(jìn)行統(tǒng)計回歸,并將不同的股票篩選組合成由包含三支股票的證券組合和一支目標(biāo)股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合,再采用AR-GARCH模型對中心化的價差序列進(jìn)行擬合,并得到以2σ為交易信號的最優(yōu)閾值,從而得出能較為穩(wěn)定地獲得收益的結(jié)論。
【文章目錄】：
一、AR-GARCH模型的相關(guān)理論
二、套利策略的構(gòu)建及檢驗
    （一）數(shù)據(jù)的預(yù)處理
    （二）協(xié)整方程的確定
    （三）協(xié)整模型的修正
    （四）確定交易信號
三、結(jié)論

【相似文獻(xiàn)】

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1 曾亮;;基于AR-GARCH模型的城鎮(zhèn)職工平均工資實證研究[J];長沙大學(xué)學(xué)報;2011年02期

2 辛海明;;AR-GARCH模型在股票市場的應(yīng)用[J];赤峰學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年02期

3 李永;吳丹;崔習(xí)剛;;基于擴(kuò)展O-U模型的天氣衍生品定價擬合優(yōu)化分析[J];統(tǒng)計與決策;2013年18期

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1 王皇;混合AR-GARCH模型與混合非線性GARCH模型[D];華中科技大學(xué);2008年

本文編號：2884419