【摘要】：我國(guó)從上世紀(jì)90年代初引進(jìn)了農(nóng)戶小額信貸,緩解了農(nóng)戶因無抵押、抵押不足引起貸款難的問題。在支持農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,農(nóng)村金融體系完善等方面發(fā)揮了積極的作用,但目前農(nóng)戶小額貸款開展過程中仍然存在一些問題和不足,制約了其持續(xù)健康發(fā)展。 所謂農(nóng)戶小額信貸,是指向抵押不足或無抵押的低收入農(nóng)戶發(fā)放的貸款。本文從信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)出發(fā),對(duì)農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)形成的原因進(jìn)行了分析,并在此基礎(chǔ)上提出了以預(yù)期收入理論確定農(nóng)戶貸款額度進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論,該理論改變了必須有充足抵押或擔(dān)保人才可發(fā)放貸款的傳統(tǒng)信貸思維,為農(nóng)戶小額信貸的發(fā)展和管理提供了新的理念。預(yù)期收入理論實(shí)際上是允許借款人有效地將自己未來收入的一部分,或者與未來收入相關(guān)的收入指數(shù)賣掉,利用改變收入在生命周期中的時(shí)間配置來轉(zhuǎn)移當(dāng)前經(jīng)濟(jì)條件較差、缺乏擔(dān)保時(shí)發(fā)放貸款時(shí)的信用風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期收入貸款理論必須與大數(shù)法則及資產(chǎn)分散化原理,小額信貸市場(chǎng)化相結(jié)合才能更好地減少和控制信用風(fēng)險(xiǎn)。文中就此問題以貴州省為實(shí)例進(jìn)行了實(shí)證分析,通過建立ARIMA時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)了未來四年的人均純收入,進(jìn)而得出該地區(qū)戶均平均授信額度,然后根據(jù)該農(nóng)戶的信用評(píng)級(jí)情況、貸款用途等因素進(jìn)行調(diào)整,確定該用戶的信貸額度。 單純依據(jù)這種理論發(fā)放的貸款,也是存在風(fēng)險(xiǎn)的,因此必須以良好的小額信貸管理體系相配合。當(dāng)前農(nóng)村小額信貸體系中存在以下問題:農(nóng)村征信體系不完善,存在故意違約的道德風(fēng)險(xiǎn);農(nóng)村信用社員工的整體素質(zhì)不高;當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)的分散及擔(dān)保機(jī)制不健全等。本文提出從以下四個(gè)方面來進(jìn)一步管理信用風(fēng)險(xiǎn)。一、走市場(chǎng)化可持續(xù)性小額信貸,包括利率市場(chǎng)化、貸款用途多樣化,減少政府干預(yù),以及靈活還款方式、林權(quán)抵押等。二、規(guī)范農(nóng)戶信用評(píng)級(jí)所需的各種信息,通過專家定性和定量相結(jié)合分析方法準(zhǔn)確科學(xué)地對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行評(píng)級(jí);同時(shí)應(yīng)該注意評(píng)級(jí)中,信息失真,流于形式等問題。三、規(guī)范化農(nóng)戶小額五級(jí)分類的標(biāo)準(zhǔn),描述農(nóng)戶小額信貸正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑,損失類貸款的主要詳細(xì)特征。四、提出政府應(yīng)輔助的一些政策安排,包括給予農(nóng)戶小額信貸機(jī)構(gòu)稅收優(yōu)惠,合法化民間小額信貸機(jī)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),農(nóng)業(yè)訂單建設(shè)等。本文的研究對(duì)農(nóng)戶小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、以及小額信貸機(jī)構(gòu)可持續(xù)性發(fā)展都有著一定的意義。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)為:一、本文從收入相關(guān)貸款理論的角度來研究農(nóng)戶的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,使得農(nóng)戶可以減少擔(dān)�；虿恍璧盅簱�(dān)保就能獲得貸款。該理論作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)保障,需要與大數(shù)法則與資產(chǎn)分散化原理相結(jié)合來控制社會(huì)性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 二、本文以貴州省為例,采用了ARIMA時(shí)間序列模型從農(nóng)戶人純收入的角度定量分析了農(nóng)戶小額信貸額度的確定問題。 三、在預(yù)期收入貸款理論等基礎(chǔ)保障的前提下,進(jìn)一步說明了要從社會(huì)征信體系完善、加強(qiáng)小額信貸機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理等方面來管理信用風(fēng)險(xiǎn),并提出信用懲戒褒揚(yáng)機(jī)制建設(shè);規(guī)范了農(nóng)戶小額信貸的五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn);充分足額提取準(zhǔn)備金,以保證小額信貸機(jī)構(gòu)資本的穩(wěn)定性及抗風(fēng)險(xiǎn)性。
【學(xué)位授予單位】：貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.4
【圖文】：

方程兩邊都減t1Y ，其一階差分模型為：t t 1 第 1 步，0H : λ = 0(或 ρ=1)1H : λ < 0(或 ρ<1)零假設(shè)為存在單位根。不考慮備擇 ρ 1的原因是其會(huì)使模型濟(jì)時(shí)間序列的模型中是不可能的。第 2 步，讓 ΔY 對(duì)常量和1 1 2, , , ,t t tY Y Y Δ Δ和t pY Δ 回歸。第 3 步，如果ct t < ，則拒絕零假設(shè)，認(rèn)為該時(shí)間序列不存在該人均純收入時(shí)間序列 Y 是含有截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的。入的時(shí)間序列進(jìn)行一次差分后，形成新變量 dY，進(jìn)行單位根檢在 1%，5%，10%三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的 Mackinn-4.0044,-3.0989,-2.6904，t 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值為-1.2825 大于值很大，從而同意0H ，表明人均純收入序列 Y 的一階差分序列是不平穩(wěn)序列。二次差分后，在 5%顯著性水平下，t 統(tǒng)計(jì)量-3.5102 大于比較小，因此拒絕原假設(shè)，原數(shù)列 Y 的二階差分序列 Y2 是平穩(wěn)也可看出。

18圖 3.5 DY2 的相關(guān)圖用 EVIEWS 軟件分別建立模型 ARIMA (4，2，3)，ARIMA (3，2，32，2), ARIMA (4，2，1)并對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。選擇 view/Residual Correlation LM Tests，可以回歸方差殘差的序列相關(guān)性。從 ARIMA（2，2，3）回歸方程結(jié)果來看，LM 檢驗(yàn)結(jié)果，P 值不是顯不存在序列相關(guān)。圖 3.6 ARIMA(2,2,3)LM 檢驗(yàn)圖從下表 3.2 可看出，采用模型 ARIMA(4,2,3)比較合理，對(duì)該列進(jìn)行相關(guān)分行，從相關(guān)圖可看出，殘差序列是隨機(jī)的，相互獨(dú)立相關(guān)性。由于該模型的殘差序列 LM 統(tǒng)計(jì)量為 6.80,檢驗(yàn)相伴概率為

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2734882