【摘要】： 在《巴塞爾協(xié)議》在全球廣泛實施后,2007年由次貸危機引發(fā)的全球性金融危機的爆發(fā),國內外眾多銀行的倒閉使得理論界和實務界再一次聚焦到商業(yè)銀行的風險承擔行為,政府監(jiān)管的實施能否有效抑制銀行的風險承擔也成為關注的重點。且隨著《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為銀行監(jiān)管的第三大支柱,顯示出市場約束在未來銀行監(jiān)管中的重要地位,市場約束能否抑制銀行過度風險承擔行為也是本文研究目標之一。 本文采用理論分析和實證分析,定性分析和定量分析相結合的研究方法,分析了銀行所受到的包括資本監(jiān)管和市場約束的監(jiān)管壓力對銀行風險承擔的影響。論文分為五章。第一章,介紹論文的選題背景及意義,對現(xiàn)有研究成果進行歸納和總結,概述了本文的研究思路和創(chuàng)新點。第二章,理論基礎,界定相關概念,分析了監(jiān)管壓力的來源,重點分析監(jiān)管壓力對銀行風險承擔行為的直接影響和通過作用銀行市場勢力進而對風險承擔作用的間接影響。第三章,理論分析,運用博弈和理論推導的方法分析單個銀行和考慮銀行業(yè)競爭時的銀行風險承擔行為的形成,分析了銀行風險承擔行為的影響因素,選擇勒納指數(shù)來度量銀行市場勢力,構建信息披露指數(shù)定量銀行市場約束壓力,選用不良貸款率、Z值和償付保證金三個指標度量銀行風險承擔行為。第四章,實證分析,構建實證回歸模型,運用多元回歸分析監(jiān)管壓力對銀行風險承擔的影響,結果表明資本監(jiān)管壓力對股份制銀行的風險承擔行為影響較大,而對國有大銀行的影響甚微,而市場約束壓力對銀行的風險承擔行為影響不大,監(jiān)管壓力能通過影響股份制銀行的市場勢力間接作用其信用風險承擔,但不能間接作用于銀行的整體風險承擔,協(xié)整檢驗結果表明銀行資本水平調整和風險承擔調整之間存在長期均衡關系。第五章,本文的主要研究結論,并提出了相關政策建議。 本文的創(chuàng)新性工作主要表現(xiàn)在三個方面： 其一,分析了監(jiān)管壓力對銀行風險承擔行為的作用機理。包括監(jiān)管壓力對風險承擔的直接作用,以及通過影響銀行市場勢力的間接作用。 其二,構建了商業(yè)銀行的信息披露指數(shù)。信息披露指數(shù)量化了銀行的信息披露情況,是定量分析市場約束壓力對商業(yè)銀行風險承擔行為影響的前提。 其三,用理論分析和實證檢驗兩種方法剖析了監(jiān)管壓力對銀行風險承擔的影響,并在實證檢驗中以國有大銀行和股份制銀行為對比研究對象,分析資本監(jiān)管壓力和市場約束壓力對銀行信用風險承擔和整體風險承擔的影響。
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.33
【圖文】：

’估計值0、10870.05330.09430刀4aZo刀3260.0弘7銀行興業(yè)中信華夏民生深發(fā)a�！烙嬛狄�。刀495一0.0195一0.0142一0.1006一0.1。。g管對上述參數(shù)的估計值進行t檢驗后，大部分參數(shù)都不能夠通過顯著性檢驗，商業(yè)銀行的超越對數(shù)成本成本函數(shù)模型的各項指標均有理論意義，因而可以的不顯著性。過上述回歸結果可得，勒納指數(shù)為:二衛(wèi)笙_魚叢二立丘竺迎業(yè)竺望絲過魚竺生蘭魚五竺些叢上望望尸P，*yZ只*乃一C(0·772一o·004*In另一o·082*In乃+0·078*In乃+o·109*Inxl一0·163*In幾一O·042Pi*乃過對上式進行計算，可以得出各個銀行的市場勢力，且在2002至2009年間市場勢力變化可以通過以下兩個圖形來對比說明:

圖4.2股份制商業(yè)銀行的市場勢力 F19.4.2ThemarketPowerofjoint一 equitybanks通過對圖4.1和圖4.2進行分析我們可以得出，從2002年到2009年這段時間內，中國的商業(yè)銀行業(yè)整體還處在壟斷競爭的狀況，從所有銀行的勒納指數(shù)都除于0至1之間可以看出。同時通過兩圖的對比分析可知，以中行、建行、工行和交行為代表的傳統(tǒng)國有大銀行的市場勢力近些年來不斷下降，而以招商、浦發(fā)、深發(fā)和民生等為代表的股份制銀行的市場勢力正在的上升，這一變化趨勢說明了中國銀行業(yè)的競爭水平在不斷上升中，國有大銀行的優(yōu)勢正不斷被打破。4.2.2銀行風險承擔行為的度量為了更好的分析監(jiān)管壓力對銀行風險承擔行為的影響

【引證文獻】

相關碩士學位論文 前3條

1 何澄;利率水平對商業(yè)銀行風險承擔行為的影響研究[D];東北財經(jīng)大學;2011年

2 王麗琴;資本充足率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行風險承擔激勵的影響研究[D];暨南大學;2012年

3 宋玉;我國商業(yè)銀行風險承擔對貨幣政策效應的影響分析[D];中國海洋大學;2012年

本文編號：2717333