【摘要】：隨著中國(guó)加入WTO,逐漸向國(guó)際間開(kāi)放金融市場(chǎng),再加上利率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn),中國(guó)的銀行業(yè)逐漸開(kāi)始面臨一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)不斷加強(qiáng)以及資本監(jiān)管更加嚴(yán)格的融資市場(chǎng)環(huán)境。而貸款是銀行最主要的盈利資產(chǎn),貸款的定價(jià)也一直是學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn)問(wèn)題,故貸款定價(jià)方法及技術(shù)的研究具有理論與現(xiàn)實(shí)意義。 在定價(jià)方法中近年來(lái)有了新的發(fā)展——RAROC(風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率)定價(jià)法。RAROC定價(jià)法可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不同的貸款客戶實(shí)行不同的貸款定價(jià),實(shí)現(xiàn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)的匹配,滿足銀行優(yōu)化貸款客戶,承擔(dān)合理風(fēng)險(xiǎn)的要求,從而克服傳統(tǒng)定價(jià)方法的很多不足。 本文的主要研究?jī)?nèi)容是基于RAROC方法的貸款定價(jià)問(wèn)題,從信用風(fēng)險(xiǎn)和客戶綜合回報(bào)率兩個(gè)方面,對(duì)基本模型進(jìn)行了修正,解決了銀行在貸款定價(jià)中忽略信用等級(jí)轉(zhuǎn)移變化和銀企整體關(guān)系的問(wèn)題,為貸款定價(jià)提供了一種新的思路。本文以模擬案例分析的形式,通過(guò)實(shí)際貸款利率、基本模型的貸款利率和修正后模型的貸款利率的綜合比較,發(fā)現(xiàn)修正后模型計(jì)算的貸款利率更具有優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檫@個(gè)利率既能覆蓋銀行承受的各種風(fēng)險(xiǎn),又較容易被客戶接受,能在保證銀行利潤(rùn)的條件下增強(qiáng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有額。
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類(lèi)號(hào)】：F830.5;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2678705