【摘要】：這兩年,全球金融體系經(jīng)歷了一個(gè)世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的金融危機(jī)。一些國(guó)家的金融體系在金融危機(jī)中受到了重創(chuàng),例如美國(guó)銀行體系在這次金融危機(jī)中受到的打擊比1919年至1933年的大蕭條時(shí)期更為嚴(yán)重。截止到2009年10月IMF預(yù)估全球銀行業(yè)損失超過(guò)2.8萬(wàn)億美元,美國(guó)、歐洲和亞洲的預(yù)估損失分別為10250、16810和1660億美元,同時(shí)花旗、匯豐、UBS等大型銀行已對(duì)900億美元的次貸相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了壞賬處理。金融危機(jī)對(duì)全球金融體系的重創(chuàng)對(duì)銀行監(jiān)管提出了新的要求,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成為各國(guó)金融監(jiān)管的重要內(nèi)容。在中國(guó),銀行是最為重要的金融機(jī)構(gòu),在對(duì)工商企業(yè)提供各類貸款的同時(shí)對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了充足的流動(dòng)性,所以中國(guó)銀行體系的完備性對(duì)于整個(gè)金融系統(tǒng)甚至是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展有重要的意義。雖然在此次金融危機(jī)中中國(guó)的銀行業(yè)表現(xiàn)出了充分的穩(wěn)健性,沒(méi)有爆發(fā)大規(guī)模的系統(tǒng)性危機(jī),但是也或多或少顯示出了風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)。2009年信貸規(guī)模的迅速擴(kuò)張,特別是中長(zhǎng)期貸款的增加和信貸的過(guò)度集中使銀行體系面臨較高的信用風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)可能轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)性的銀行危機(jī)。中國(guó)銀行業(yè)的全面對(duì)外開(kāi)放使其逐步融入世界金融發(fā)展的波動(dòng)中,國(guó)外經(jīng)濟(jì)和金融的變化都會(huì)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)造成影響。因此,通過(guò)考察國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的最新動(dòng)態(tài),對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估以及提出相應(yīng)的監(jiān)管對(duì)策思考,對(duì)于防范銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和使我國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展具有十分重要的理論意義與現(xiàn)實(shí)意義。 本文包括五個(gè)章節(jié)：第一章主要介紹了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其特征,以及本文的研究背景、研究意義、文章結(jié)構(gòu),并對(duì)本文的創(chuàng)新之處做了說(shuō)明。第二章對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論作出了綜述,包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成理論,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法和如何將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分配給單個(gè)金融機(jī)構(gòu)。第三章分析了金融危機(jī)后美國(guó)和歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和它們應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的對(duì)策以及為防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的金融監(jiān)管改革。第四章對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了分析。首先介紹了危機(jī)后中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,其次是介紹測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的KMV模型,并利用KMV模型對(duì)中國(guó)十四家商業(yè)銀行進(jìn)行了分析。得出了雖然中國(guó)爆發(fā)系統(tǒng)性銀行危機(jī)的可能性較低,但是綜合各種因素系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增大,不能避免將來(lái)爆發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的可能性的結(jié)論。第五章主要探討了對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和防范,對(duì)中國(guó)銀行業(yè)對(duì)銀行體系可能的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管對(duì)策進(jìn)行分析,主要是宏觀審慎、微觀審慎監(jiān)管,以及貨幣政策和財(cái)政政策的協(xié)調(diào)。
【圖文】：

礎(chǔ)設(shè)施、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)分別為 2.1萬(wàn)億、5.91萬(wàn)億、4.812萬(wàn)億和4.31萬(wàn)億，占全部產(chǎn)業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款比重分別為50.5%、14%、 11.4%、 10.2%，占全部新增貸款比重為24.28%、6.83%、 5.56%、10.2%。見(jiàn)

商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管研究2009年新增貸款中長(zhǎng)期化的趨勢(shì)明顯，如圖4一3，與此同時(shí)下半年由于大量的流動(dòng)性及逐步回暖的資本市場(chǎng)，使銀行存款的活期化趨勢(shì)增強(qiáng)，其結(jié)果必然導(dǎo)致商業(yè)銀行存貸款期限不匹配現(xiàn)象的加劇，如果這一趨勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化，，將嚴(yán)重影響商業(yè)銀行整體的清償能力，提高擠兌和系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生的可能性。從商業(yè)銀行證券投資組合來(lái)看，主要上市銀行1一5年期的證券投資占總證券投資比重的47.05%，5年期以上的為17.75，兩項(xiàng)加起來(lái)為64.84%
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.1

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本文編號(hào)：2661416