【摘要】：自從匯率改革后,商業(yè)銀行開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。此政策使得商業(yè)銀行的業(yè)務逐漸走向國際化,在獲得利潤的同時,也會面臨著巨大的匯率風險。隨著我國匯率市場化的實質性進展,匯率表現出較大的多變性和不確定性。如何有效地加強匯率風險管理以保證商業(yè)銀行穩(wěn)健、健康的運營已成為我國商業(yè)銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)。因而,匯率風險對商業(yè)銀行的經營管理產生了越來越重要的影響。目前國際流行風險測量工具是VaR(Value at Risk)計量模型,該模型已發(fā)展成銀行、非銀行金融機構等各類組織進行風險度量的標準方法,并廣泛應用于商業(yè)銀行經營管理中。 本文先介紹了匯率風險管理的相關理論,并列出了匯率風險管理的一些方法,并進行了簡要比較,接著重點介紹了VaR模型在匯率風險計量中的應用。選取2009年1月5日至2010年6月30日間共363個交易日,美元、歐元和英鎊對人民幣的匯率作為樣本數據,對我國商業(yè)銀行的匯率風險價值進行了實證研究。本論文共分六個部分: 第一部分介紹了我國商業(yè)銀行匯率風險管理的研究背景、國內外研究現狀,并簡要給出了論文研究的內容;第二部分概述了商業(yè)銀行的匯率風險,主要從匯率風險的定義、分類以及管理方法分別進行介紹;第三部分闡述了VaR模型在我國商業(yè)銀行匯率風險計量中的應用,主要從VaR模型的概述、VaR模型的計算原理、VaR模型計算過程比較常用的三種方法,并對這三種計算方法做了簡要的闡述,最后得出VaR模型在商業(yè)銀行匯率風險管理方面的應用是可行的;第四部分通過選取美元、歐元及英鎊對人民幣的匯率作為樣本數據,并用VaR模型進行實證分析;第五部在全文研究的基礎上,結合我國商業(yè)銀行的實際情況,為商業(yè)銀行匯率風險的管理提出了可行性建議;第六部分結論,對全文進行總結并提出了需要進一步完善的地方。
【圖文】：

進一步實證分析。首先，，本文利用SPSS統(tǒng)計軟件進行正態(tài)性檢驗，并分別做出美元、歐元和英鎊的日收益率的統(tǒng)計分布圖。如下所示：圖4-1 美元日收益率分布圖圖4-2 歐元日收益率分布圖
【學位授予單位】：武漢科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2;F224

【引證文獻】

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1 王伊君;中國主權財富基金海外投資風險研究[D];浙江大學;2012年

本文編號：2588070