【摘要】：本文研究了銀行間風險傳染機制,并構(gòu)建了符合我國銀行系統(tǒng)的同業(yè)拆借市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)滿足應(yīng)用矩陣法的條件;通過采用矩陣法對銀行間風險傳染進行測算及仿真,運用最優(yōu)熵值法構(gòu)建了上市商業(yè)銀行的雙邊敞口矩陣,沿用弗阿菲尼方法估計傳染損失率,在此基礎(chǔ)上利用C++軟件,對具有代表性的五家商業(yè)銀行進行了銀行間同業(yè)拆借風險傳染測度及仿真研究,根據(jù)仿真結(jié)果提出各商業(yè)銀行、損失率、風險爆發(fā)、風險傳染間的相互關(guān)系。

【相似文獻】

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4 方毅;張屹山;;國內(nèi)外金屬期貨市場“風險傳染”的實證研究[J];金融研究;2007年05期

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本文編號：2553990