【摘要】：文章文通過對《中國證券報》2006年11月4日到2008年10月25日推薦的1280只上證A股股票進行了實證研究。從異常收益率和異常交易量角度分析了薦股對于這些股票的影響和持續(xù)性,并重點討論了高頻薦股對股票的影響和在股市上升區(qū)間內和下降區(qū)間內的薦股效應。最后本文從私有信息擴散和噪聲交易角度分析了推薦效應的動因。
[Abstract]:This paper makes an empirical study on 1280 A-shares recommended by China Securities Journal from November 4, 2006 to October 25, 2008. From the angle of abnormal return rate and abnormal trading volume, this paper analyzes the influence and persistence of recommendation stock on these stocks, and discusses the influence of high frequency recommendation stock on stock market and the recommended stock effect in the rising and falling range of stock market. Finally, this paper analyzes the drivers of recommendation effect from the perspective of private information diffusion and noise trading.
【作者單位】： 河海大學商學院;南京大學商學院;
【分類號】：F832.51;F224

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