【摘要】：本文基于我國大額支付系統(tǒng)支付流自2005年7月到2008年7月的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)特征的研究。通過對(duì)中央銀行歷次準(zhǔn)備金率調(diào)整對(duì)支付流影響的研究,發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)調(diào)整時(shí)段內(nèi)準(zhǔn)備金率的調(diào)整會(huì)引起支付流數(shù)值的均值與波動(dòng)的增加,右尾厚尾指數(shù)降低。而支付流是相關(guān)序列的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果是我國可以借鑒國外經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理模型對(duì)支付流進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)。
[Abstract]:Based on the data of large payment system from July 2005 to July 2008, this paper studies the statistical characteristics of payment flow. Through the study of the effect of the adjustment of the reserve ratio on the payment flow, it is found that the adjustment of the reserve ratio in most adjustment periods will cause the increase of the mean value and fluctuation of the payment flow, and the decrease of the right tail thick tail index. And payment flow is the data test result of correlation sequence, which is the basis of risk management of payment flow in our country, which can be used for reference from the classical risk management model of foreign countries.
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院;中國人民銀行支付結(jié)算司;
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：2151281