【摘要】：為了獲得更加準確和更加值得信賴的股票指數(shù)預(yù)測結(jié)果,依據(jù)股票指數(shù)的模糊隨機預(yù)測模型,通過引入馬爾可夫鏈的概念和股票指數(shù)上漲或下跌的轉(zhuǎn)移概率,改進了股票指數(shù)的模糊隨機預(yù)測模型中的預(yù)測參數(shù).在以2009年全年的每日60 min滬深300指數(shù)為樣本的實證研究中,采用了原模糊隨機預(yù)測模型和改進了預(yù)測參數(shù)后的模糊隨機預(yù)測模型分別進行預(yù)測,改進后的模型預(yù)測出的結(jié)果比原模型預(yù)測的結(jié)果更加接近滬深300指數(shù)的真實走勢.研究結(jié)果表明:通過引入馬爾可夫鏈和轉(zhuǎn)移概率對預(yù)測參數(shù)進行的改進,提高了模糊隨機預(yù)測模型對股票指數(shù)的預(yù)測精度.
[Abstract]:In order to obtain more accurate and reliable prediction results of stock index, according to the fuzzy stochastic forecasting model of stock index, the concept of Markov chain and the transfer probability of stock index rising or falling are introduced. The prediction parameters in the fuzzy stochastic forecasting model of stock index are improved. In the empirical study of 60 min Shanghai-Shenzhen 300 index per day for the whole year of 2009, the original fuzzy random prediction model and the improved fuzzy random forecasting model are used to predict the model. The results predicted by the improved model are closer to the true trend of the CSI 300 index than those predicted by the original model. The results show that the prediction accuracy of the fuzzy stochastic prediction model for stock index is improved by introducing Markov chain and transition probability.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71031003) 高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金資助項目(200802130048)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【相似文獻】

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2 楊美q，

本文編號：2151264