本文選題：銀行 + 操作風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年12期

【摘要】：根據(jù)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)厚尾性的特點(diǎn),采用具有厚尾特點(diǎn)的g-h分布度量了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn).在實(shí)際運(yùn)用中根據(jù)g-h分布定義,修正了Tukey分位數(shù)估計(jì);依據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的高頻低危和低頻高危的特性,提出了損失區(qū)間法確定損失次數(shù)參數(shù).在g-h分布特性的基礎(chǔ)上,得出了g-h分布的隨機(jī)和的在險(xiǎn)值.利用我國(guó)銀行公開(kāi)披露的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,結(jié)果表明提出的估計(jì)法能較好地?cái)M合g-h分布的參數(shù).研究結(jié)果對(duì)于我國(guó)銀行定量管理操作風(fēng)險(xiǎn)具有啟示作用.
[Abstract]:According to the characteristics of thick tail of bank operational risk, the g-h distribution with thick tail is used to measure the operational risk of bank. According to the definition of g-h distribution in practice, the Tukey quantile estimation is modified, and the parameters of loss times are determined by the loss interval method according to the characteristics of high frequency and low risk of operational risk. Based on the characteristics of g-h distribution, the risk value of the random sum of g-h distribution is obtained. The empirical analysis is carried out by using the operational risk loss data publicly disclosed by banks in China. The results show that the proposed estimation method can fit the parameters of g-h distribution well. The results of the study have enlightening effect on the quantitative management of operational risk of Chinese banks.
【作者單位】： 北京聯(lián)辦旗星風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)有限公司;中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70701033,71071184,70531040)
【分類號(hào)】：F224;F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1992620