本文選題：金融市場 + 時間序列��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年10期

【摘要】：文章將經(jīng)驗模式分解方法(EMD)引入到中國金融市場數(shù)據(jù)預測中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一種較為準確的金融市場時間序列預測其走勢的方法。并與傳統(tǒng)實踐上相對比較成熟的小波分析方法(WA)進行對比分析,實證研究表明:經(jīng)驗模式分解方法(EMD)較小波分析方法擬和精度更高、預測功能很強。此方法為金融市場數(shù)據(jù)研究提供了一個強有力新的分析工具,在理論和實踐上有其重要的指導意義。
[Abstract]:The empirical mode decomposition method (EMD) is introduced into the prediction of Chinese financial market data. Using the special function of EMD orthogonal decomposition, a more accurate method of predicting the trend of financial market time series is proposed.The empirical research shows that the empirical mode decomposition method is more accurate than the wavelet analysis method, and the prediction function is very strong.This method provides a powerful new analytical tool for the study of financial market data and has important guiding significance in theory and practice.
【作者單位】： 南京大學工程管理學院;
【基金】：國家自然基金重點項目(70932003) 國家自然科學基金資助項目(70671053,70701016,10726072,70901037) 國家社會科學基金項目(07CJL014) 教育部科技創(chuàng)新工程重大項目培育資金項目(708044) 南京大學人文社會科學項目資助
【分類號】：F830.91

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 梁強,范英,魏一鳴;基于小波分析的石油價格長期趨勢預測方法及其實證研究[J];中國管理科學;2005年01期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 龔亞琴;;基于小波分析的住宅房產(chǎn)均價預測[J];陜西理工學院學報(自然科學版);2006年03期

2 姚智勝;邵春福;熊志華;;基于小波包和最小二乘支持向量機的短時交通流組合預測方法研究[J];中國管理科學;2007年01期

相關(guān)博士學位論文 前4條

1 何凌云;石油市場復雜性及仿真研究[D];中國科學技術(shù)大學;2007年

2 劉志斌;油價系統(tǒng)模擬及石油企業(yè)的最優(yōu)策略[D];西南財經(jīng)大學;2007年

3 李智;小波理論與經(jīng)濟金融時序應用研究[D];廈門大學;2007年

4 曾磊;型鋼高強高性能混凝土框架節(jié)點抗震性能及設(shè)計計算理論研究[D];西安建筑科技大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 陳鳴飛;牛鞭效應對制造企業(yè)的影響分析[D];浙江大學;2006年

2 牛忠遠;我國物流需求預測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和實證分析研究[D];浙江大學;2006年

3 楊紅靜;變電站過電壓在線監(jiān)測及變壓器絕緣狀態(tài)安全分析[D];西華大學;2006年

4 林敏;石油價格系統(tǒng)的隨機模擬研究[D];西南石油大學;2006年

5 王超;多軸汽車轉(zhuǎn)向特性及其操縱穩(wěn)定性研究[D];長安大學;2006年

6 楊舒誠;基于GPS的青藏高原南部地殼運動的正反演分析[D];長安大學;2006年

7 宋璐君;石油供應鏈上原油價格的波及效應研究[D];電子科技大學;2007年

8 樸粉丹;利用小波的我國經(jīng)濟周期波動分析與主要經(jīng)濟指標預測[D];吉林大學;2007年

9 董少峰;電動式自動機動態(tài)模擬試驗技術(shù)[D];中北大學;2007年

10 黎華清;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在外匯交易信號預測中的應用[D];北京郵電大學;2007年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 常松,何建敏;基于小波包和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價格預測模型[J];中國管理科學;2001年05期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 ;受大選結(jié)果影響 臺灣金融市場震蕩[J];中國經(jīng)濟快訊;2000年12期

2 梁海龍;;基于MSPI指數(shù)的分形特征研究[J];現(xiàn)代經(jīng)濟信息;2011年11期

3 王永剛;;論對沖基金在中國的監(jiān)管問題[J];經(jīng)濟研究導刊;2011年25期

4 王寧;;金融市場收益建模的非線性分析[J];財經(jīng)界(學術(shù)版);2011年08期

5 劉美霞;;基于ARIMA模型的深證指數(shù)分析及預測[J];中國城市經(jīng)濟;2011年18期

6 劉璐;金素;張倩;;論美國金融市場的不確定性[J];經(jīng)濟問題探索;2011年09期

7 符澤蘭;;淺析宏觀經(jīng)濟政策對金融市場的影響[J];改革與開放;2011年12期

8 師統(tǒng);;中國金融市場運行分析(2001年1-3季度)[J];中國貨幣市場;2001年02期

9 唐紹欣;賈亞童;張曉妹;;股指期貨引入對現(xiàn)貨市場波動性影響的實證分析——日本市場Nikkei指數(shù)的經(jīng)驗[J];西部商學評論;2010年02期

10 閆偉;楊春鵬;;金融市場中投資者情緒研究進展[J];華南理工大學學報(社會科學版);2011年03期

相關(guān)會議論文 前10條

1 張博;殷仲民;;證券市場波動性評價方法研究[A];第十屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2008年

2 侯峰;楊力;;一種基于分形理論的股市分析和預測方法[A];2005中國控制與決策學術(shù)年會論文集（下）[C];2005年

3 顧海峰;;信貸配給視角下我國金融市場的機理性缺陷及其治理研究[A];紀念改革開放30周年暨福建省社科界第五屆學術(shù)年會——經(jīng)濟改革與發(fā)展論壇論文集[C];2008年

4 宋學鋒;;金融市場復雜性研究綜述[A];管理科學與系統(tǒng)科學研究新進展——第6屆全國青年管理科學與系統(tǒng)科學學術(shù)會議暨中國科協(xié)第4屆青年學術(shù)年會衛(wèi)星會議論文集[C];2001年

5 薛鳳英;谷艷華;劉喜波;;基于修正的R/S方法對上證指數(shù)長期記憶效應的研究[A];中國數(shù)學力學物理學高新技術(shù)交叉研究學會第十二屆學術(shù)年會論文集[C];2008年

6 李強;;基于線性模型方法對時間序列中異常值的檢測及證券實證分析[A];加入WTO和中國科技與可持續(xù)發(fā)展——挑戰(zhàn)與機遇、責任和對策（上冊）[C];2002年

7 鄭宇泉;姜青山;管河山;;基于聚類的股票波動分析及其應用[A];第四屆中國軟件工程大會論文集[C];2007年

8 吉林大學課題組;;吉林省發(fā)育金融市場面臨的問題和對策建議[A];吉林省經(jīng)濟社會熱點問題研究（續(xù)集三）[C];1998年

9 杜本峰;;人口老齡化對金融市場的影響分析[A];中國老年學學會2006年老年學學術(shù)高峰論壇論文集[C];2006年

10 陳其安;楊秀苔;;基于過度自信的金融市場委托-代理模型研究[A];2004年中國管理科學學術(shù)會議論文集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 記者 韓雪萌;金融市場協(xié)調(diào)發(fā)展是應對危機有力支撐[N];金融時報;2009年

2 國家信息中心經(jīng)濟預測部助理研究員 徐策;金融市場與人的自由選擇[N];中國經(jīng)濟導報;2010年

3 記者 馬翠蓮;我國金融市場繼續(xù)健康平穩(wěn)快速發(fā)展[N];上海金融報;2011年

4 方正集團金融研究院院長 郭士英;金融市場年內(nèi)將迎來劇烈震蕩[N];現(xiàn)代物流報;2011年

5 明金維;金融市場并沒有那么多世界末日[N];經(jīng)濟參考報;2011年

6 新華期貨 王濤　張靈軍;金融市場將迎來短暫平靜[N];期貨日報;2011年

7 李相棟;金融市場中亦正亦邪的“空軍”[N];人民日報;2011年

8 本報駐維也納記者 王寶錕;歐盟峰會決議攪動奧地利金融市場[N];經(jīng)濟日報;2011年

9 對外經(jīng)貿(mào)大學兼職教授 張岸元;金融市場錯誤的邏輯[N];第一財經(jīng)日報;2011年

10 記者 田麗;金融市場保持快速健康發(fā)展勢頭[N];人民日報海外版;2009年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 崔亞強;滬深300股指內(nèi)在復雜性分析及預測研究[D];天津大學;2010年

2 吳金克;基于多重分形與混沌理論的金融市場研究[D];天津大學;2005年

3 李嵩松;基于隱馬爾可夫模型和計算智能的股票價格時間序列預測[D];哈爾濱工業(yè)大學;2011年

4 鄒琳;人工股票市場建模與實驗方法及混沌控制研究[D];湖南大學;2008年

5 譚華;不確定時態(tài)數(shù)據(jù)挖掘方法及其在證券行情預測中的應用[D];湖南大學;2008年

6 周虎;公司債券市場研究[D];西南財經(jīng)大學;2006年

7 何輝;金融市場稅收經(jīng)濟效應研究[D];西南財經(jīng)大學;2010年

8 王革平;中國金融市場最優(yōu)均衡理論與實證研究[D];同濟大學;2004年

9 王冬生;中國金融市場發(fā)展與經(jīng)濟增長[D];西南大學;2007年

10 曹忠忠;股指期貨風險測算及監(jiān)管研究[D];同濟大學;2007年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 李浩;外匯匯率波動性研究[D];暨南大學;2007年

2 徐朝;基于Bootstrap的ARCH類模型的參數(shù)估計及其算法[D];武漢理工大學;2009年

3 馬勇;混沌時間序列分析方法及其在外匯市場中的應用[D];吉林大學;2011年

4 馬俊;中國證券市場與經(jīng)濟增長[D];西南民族大學;2006年

5 陶芮;擴散熵和概率流的經(jīng)驗模式分解模型[D];北京交通大學;2011年

6 康波;上證綜合指數(shù)的預測方法及其實證研究[D];電子科技大學;2005年

7 王華;時間序列長記憶性實證分析[D];電子科技大學;2009年

8 滕磊;基于市際信息的外匯市場神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預測模型[D];電子科技大學;2010年

9 徐正國;金融市場高頻/超高頻時間序列的分析、建模與應用[D];天津大學;2004年

10 福瀚;曼德爾布羅特分形市模型分析[D];清華大學;2007年

，

本文編號：1766614