本文選題：金融市場(chǎng) + 時(shí)間序列��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年10期

【摘要】：文章將經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸夥椒?EMD)引入到中國(guó)金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一種較為準(zhǔn)確的金融市場(chǎng)時(shí)間序列預(yù)測(cè)其走勢(shì)的方法。并與傳統(tǒng)實(shí)踐上相對(duì)比較成熟的小波分析方法(WA)進(jìn)行對(duì)比分析,實(shí)證研究表明:經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸夥椒?EMD)較小波分析方法擬和精度更高、預(yù)測(cè)功能很強(qiáng)。此方法為金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究提供了一個(gè)強(qiáng)有力新的分析工具,在理論和實(shí)踐上有其重要的指導(dǎo)意義。
[Abstract]:The empirical mode decomposition method (EMD) is introduced into the prediction of Chinese financial market data. Using the special function of EMD orthogonal decomposition, a more accurate method of predicting the trend of financial market time series is proposed.The empirical research shows that the empirical mode decomposition method is more accurate than the wavelet analysis method, and the prediction function is very strong.This method provides a powerful new analytical tool for the study of financial market data and has important guiding significance in theory and practice.
【作者單位】： 南京大學(xué)工程管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70932003) 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70671053,70701016,10726072,70901037) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(07CJL014) 教育部科技創(chuàng)新工程重大項(xiàng)目培育資金項(xiàng)目(708044) 南京大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目資助
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1766614