本文選題：系統(tǒng)重要性 + 評估指標　； 參考：《天津財經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：金融危機中,由于許多大型金融機構(gòu)出現(xiàn)問題后風險的傳播與蔓延,對其他金融機構(gòu)造成了一系列的連鎖反應(yīng),這種多米諾骨牌似的效應(yīng),導(dǎo)致了整個金融系統(tǒng)大范圍的災(zāi)難。為了維護國際及各國的金融安全,系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)越來越引起人們的關(guān)注,國際組織及各國都加強了對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的步伐,紛紛出臺了一系列措施來對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)實施有效監(jiān)管。我國為響應(yīng)國際金融組織的號召,從2011年開始也加大了對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管力度,但由于我國銀行系統(tǒng)的復(fù)雜性和特殊性,到目前為止,還沒有一套確切的評估我國系統(tǒng)重要性銀行的方法,這也對我國的監(jiān)管工作造成了一定的影響。 文章首先從我國實際出發(fā),基于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于2011年11月發(fā)布的全球系統(tǒng)重要性銀行的評估方法以及隨后提出的對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的評估原則,設(shè)計出了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估指標體系,并基于2011年我國16家上市銀行的數(shù)據(jù),對我國銀行的系統(tǒng)重要性進行了評估,選定工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行和中信銀行為我國的系統(tǒng)重要性銀行。接著從資本市場的角度出發(fā),使用尾部相關(guān)系數(shù)作為度量風險傳染性的指標,運用Copula函數(shù)分析了我國幾家系統(tǒng)重要性銀行對其他銀行的風險傳染性,進一步突出了系統(tǒng)重要性銀行在我國銀行系統(tǒng)甚至整個金融系統(tǒng)中的重要地位。最后根據(jù)歐美等國對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管措施,通過借鑒先進經(jīng)驗并結(jié)合我國實際,提出我國監(jiān)管系統(tǒng)重要性銀行的政策建議。
[Abstract]:In order to maintain international and national financial security, systemically important financial institutions have attracted more and more attention. International organizations and countries have strengthened the pace of supervision of systemically important financial institutions.A series of measures have been introduced to effectively supervise systemically important financial institutions.In response to the call of international financial organizations, China has also increased its supervision of systemically important banks since 2011. However, due to the complexity and particularity of our banking system, so far,There is not a set of methods to evaluate systemically important banks in China, which has a certain impact on the supervision of our country.The evaluation index system of China's systemically important banks is designed. Based on the data of 16 listed banks in China in 2011, the systematical importance of China's banks is evaluated. ICBC, Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank are selected.Bank of Communications, Industrial Bank and Citic Bank are systemically important banks in China.It also highlights the important position of systemically important banks in the banking system and even the whole financial system of our country.Finally, according to the supervision measures of systemically important banks in Europe and the United States, the author puts forward some policy suggestions on the supervision of systemically important banks in China by using advanced experience for reference and combining with the reality of our country.
【學(xué)位授予單位】：天津財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.3

【參考文獻】

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本文編號：1731882