本文選題：非周期循環(huán)　切入點：R/S分析　出處：《經(jīng)濟經(jīng)緯》2011年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：我國股票市場非周期循環(huán)的研究普遍存在研究樣本抽樣不足和股票價格時間序列存在短期相關(guān)性等問題。筆者構(gòu)建了一個兩階段的研究方法,通過對原始數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化處理來解決時間序列的不足抽樣和短期相關(guān)性帶來的數(shù)據(jù)偏誤問題,對處理后數(shù)據(jù)利用R/S分析來研究我國股票市場存在的非周期循環(huán),結(jié)果表明滬市分別存在約為260天的非周期循環(huán),深市存在約為350天和1350天的兩個非周期循環(huán)。
[Abstract]:The research on aperiodic cycle of stock market in our country has many problems, such as lack of sample sampling and short term correlation of stock price time series. In order to solve the problem of data bias caused by insufficient sampling of time series and short-term correlation, the non-periodic cycle of stock market in China is studied by using R / S analysis of the processed data. The results show that there are about 260 days of aperiodic cycles in Shanghai stock market and two aperiodic cycles of about 350 days and 1350 days in Shenzhen.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【基金】：國家社科基金項目《證券市場波動與宏觀經(jīng)濟波動的關(guān)系研究》(10BGL056)
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1580138