本文選題：貸款集中度　切入點：收益與風險　出處：《東北財經大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：商業(yè)銀行的貸款集中是一種經濟現象,表現為商業(yè)銀行的信貸資源配置主要集中在某些行業(yè)、地區(qū)、特定的客戶群等,這在一定程度上會對我國整個國民經濟以及商業(yè)銀行自身的經營績效和風險產生影響。這一影響可能是雙向的,即：既存在積極的影響,也隱含不利的一面。為了研究這些影響是否存在,影響程度如何以及銀行業(yè)和監(jiān)管機構的應對策略,將著眼點放在商業(yè)銀行本身,從商業(yè)銀行自身的角度研究貸款集中度效應,也就是商業(yè)銀行貸款集中度對其自身經營績效以及風險的影響。為全面考察我國商業(yè)銀行貸款集中度的現狀以及貸款集中度對商業(yè)銀行收益以及風險的影響,主要采用定量的研究方法進行實證探究,輔以定性研究以及規(guī)范性分析。 首先,在總結了貸款集中度以及貸款集中度風險的相關理論,歸納概括了國內外相關的研究成果基礎上,明確了貸款集中可能帶來的收益及風險效應,進而確定了主要的研究內容以及所使用的研究方法。 其次,根據上市商業(yè)銀行披露的年報數據以及監(jiān)管機構的相關報告總結了我國銀行業(yè)貸款集中的現狀。得出了銀行業(yè)的貸款主要向大客戶、先進制造業(yè)、經濟發(fā)達地區(qū)集中。銀行貸款期限傾向于中長期貸款,但目前短期貸款的增速高于中長期貸款。個人貸款中以住房抵押貸款為主。繼而在對我國商業(yè)銀行貸款集中度的成因進行分析之后,對貸款集中度可能產生的收益和風險效應進行了正反兩方面的分析,主要為下文的實證分析做鋪墊。 再次,對我國上市商業(yè)銀行的貸款集中情況做出測算。主要對客戶集中度、行業(yè)集中度以及地區(qū)集中度進行了測算。為研究貸款集中度對商業(yè)銀行收益以及風險的影響,選取了能代表商業(yè)銀行收益的指標——總資產收益率和凈資產收益率,代表商業(yè)銀行風險的指標——信用風險：不良貸款率；財務風險：財務杠桿；監(jiān)管風險：資本充足率,并對這些指標進行了測算。 然后,采用實證研究的方法來探討上市商業(yè)銀行貸款集中度對收益以及風險的影響。根據數據的可得性、完整性和一致性,選取14家上市商業(yè)銀行2008年至2012年的年報數據進行分析,并將這些銀行按性質不同分為國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行三組分別進行實證分析。得出了總體上,我國商業(yè)銀行的貸款集中度對銀行收益無顯著影響,只有城市商業(yè)銀行的客戶集中度與其收益呈反比。而商業(yè)銀行的貸款集中度對銀行風險的影響不盡相同。國有商業(yè)銀行的貸款集中度對信用風險和監(jiān)管風險具有顯著影響,且國有商業(yè)銀行的貸款集中度越高,面臨的潛在風險就越大。股份制商業(yè)銀行的客戶集中度與財務風險和監(jiān)管風險正相關。我國城市商業(yè)銀行的貸款集中度對資本充足率情況具有顯著影響�？傮w上,我國商業(yè)銀行的貸款集中度越高,商業(yè)銀行面臨的潛在貸款集中度風險就越大。 最后,根據實證研究結論并聯系實際,從監(jiān)管機構、商業(yè)銀行自身以及金融大環(huán)境建設三個角度出發(fā),對防范貸款集中度度的收益及風險效應提供了幾點意見建議。
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【學位授予單位】：東北財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻】

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