本文關(guān)鍵詞： 金融市場(chǎng) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 統(tǒng)計(jì)特性 分形特征　出處：《東北大學(xué)》2013年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論是研究復(fù)雜性系統(tǒng)的重要理論之一,它主要誦討網(wǎng)絡(luò)的形式模擬復(fù)雜性系統(tǒng),抽象網(wǎng)絡(luò)中的對(duì)象作為節(jié)點(diǎn),對(duì)象間的某種關(guān)系作為網(wǎng)絡(luò)的邊,進(jìn)而通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)的整體或部分的統(tǒng)計(jì)特性得到復(fù)雜系統(tǒng)的性質(zhì)。金融市場(chǎng)是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng),它有眾多的投資者參與,由眾多的投資品種組成,而眾多的投資者的眾多投資行為形成了非常復(fù)雜的金融市場(chǎng)。這非常適合利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論進(jìn)行研究,抽象金融市場(chǎng)投資品種作為網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn),投資品種間的相互關(guān)系作為網(wǎng)絡(luò)的邊,這樣就形成了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),可以通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)的研究得到金融市場(chǎng)的規(guī)律。本文針對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)的股票期貨市場(chǎng),以國(guó)際國(guó)內(nèi)股票期貨市場(chǎng)的價(jià)格數(shù)據(jù)作為基本數(shù)據(jù)構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)其整體特性進(jìn)行分析,得出理論及實(shí)踐結(jié)果。主要研究工作有如下四個(gè)方面：(1)基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的國(guó)際股票期貨指數(shù)網(wǎng)絡(luò)研究以61個(gè)國(guó)際股票指數(shù)作為研究對(duì)象,構(gòu)建國(guó)際股票指數(shù)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論將國(guó)際股票市場(chǎng)作為一個(gè)整體進(jìn)行研究,研究了金融危機(jī)以來(lái)國(guó)際股票指數(shù)的整體關(guān)聯(lián)性特征。接著以文華財(cái)經(jīng)發(fā)布的期貨指數(shù)作為研究對(duì)象,構(gòu)建國(guó)際期貨指數(shù)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論將國(guó)際期貨市場(chǎng)作為一個(gè)整體進(jìn)行研究,從國(guó)際期貨指數(shù)的角度分析其對(duì)整體期貨市場(chǎng)的影響及其自身之間相互影響的規(guī)律,進(jìn)而分析各個(gè)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位及相互的影響關(guān)系。(2)滬市股票中短期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性分析利用股票VaR數(shù)組對(duì)股票中短期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬,并以上海市場(chǎng)股票為節(jié)點(diǎn),利用VaR數(shù)組之間的相關(guān)系數(shù)作為權(quán)值分別構(gòu)建下跌期、上漲期和振蕩期股票中短期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。分別計(jì)算在這三種情況下的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)參數(shù),考察三種情況下的股市風(fēng)險(xiǎn)特征,為實(shí)際投資操作提供一定程度上可以借鑒的意見。(3)中國(guó)股市的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)同配性和網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航現(xiàn)象研究以我國(guó)大陸股票市場(chǎng)作為研究對(duì)象,構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),然后將股票分別按照地區(qū)、行業(yè)、市值三種分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,研究三種分類標(biāo)準(zhǔn)下網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的同配性；再對(duì)按照行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)下的網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航現(xiàn)象進(jìn)行研究。研究發(fā)現(xiàn),在閾值較低時(shí),中國(guó)股市表現(xiàn)出一定的異配性；而當(dāng)閾值達(dá)到一定程度,則展示出較強(qiáng)的同配性。網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航現(xiàn)象在股市中體現(xiàn)了異類股票間的相互影響作用,而在中國(guó)股市中存在較多的網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航現(xiàn)象。(4)中國(guó)股市復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的分形特征以我國(guó)上海股票市場(chǎng)作為研究對(duì)象,利用閾值法構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型,從時(shí)間和空間兩個(gè)角度對(duì)中國(guó)股市復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的分形特征進(jìn)行分析。首先利用分形幾何學(xué)對(duì)靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,得到靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)的分形維數(shù),再利用R/S分析方法對(duì)中國(guó)股市復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)聚集系數(shù)時(shí)間序列進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)所研究網(wǎng)絡(luò)具有非常明顯的分形特征。在本文的最后,總結(jié)了主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論,并指出了本文研究的局限性和進(jìn)一步研究的方向。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳雄輝;張本祥;徐毅;鄭江波;黃俊毅;朱永海;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論提升廣東區(qū)域創(chuàng)新能力的對(duì)策[J];科技管理研究;2012年01期

2 顧力剛;祁艷菲;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)分析[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2014年05期

3 常宏建;張震;任愷;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及特性研究[J];山東經(jīng)濟(jì);2011年02期

4 常慧;陳士俊;高忠科;;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的應(yīng)用與中國(guó)小企業(yè)的發(fā)展[J];河北學(xué)刊;2008年05期

5 劉作儀;;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論及相關(guān)管理復(fù)雜性研究的資助進(jìn)展[J];中國(guó)科學(xué)基金;2008年01期

6 侯明揚(yáng);;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在企業(yè)營(yíng)銷中的應(yīng)用研究[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2008年02期

7 黃欣榮;;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò):認(rèn)知世界的科學(xué)新方法[J];江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2012年01期

8 秦效宏;黃光球;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)魯棒性分析[J];商業(yè)研究;2010年11期

9 徐雪娟;郭進(jìn)利;何靜;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的在線商品銷售規(guī)律研究[J];金融經(jīng)濟(jì);2013年16期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 李珊珊;趙慶柏;靳靜;董峰;閆芬;章忠志;王冰;劉建國(guó);周濤;唐一源;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的大腦功能網(wǎng)絡(luò)研究[A];全國(guó)復(fù)雜系統(tǒng)研究論壇論文集（二）[C];2005年

2 王策;張國(guó)華;楊京燕;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的電網(wǎng)脆弱性評(píng)價(jià)應(yīng)用[A];中國(guó)高等學(xué)校電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)第二十四屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2008年

3 劉寧寧;畢然;任水;葉祺;吳斌;;融合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的科技監(jiān)測(cè)研究[A];2006全國(guó)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2006年

4 劉樹偉;;人腦連接組的發(fā)育[A];中國(guó)解剖學(xué)會(huì)2012年年會(huì)論文文摘匯編[C];2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張宏;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的車載自組織網(wǎng)絡(luò)研究[D];華中科技大學(xué);2015年

2 房新力;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的主動(dòng)配電網(wǎng)運(yùn)行管理策略研究[D];浙江大學(xué);2015年

3 張鼎;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的金融市場(chǎng)若干問(wèn)題研究[D];東北大學(xué);2013年

4 孫可;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在電力網(wǎng)中的若干應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2008年

5 張亞寧;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2014年

6 王凱;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性和脆弱性研究[D];華中科技大學(xué);2011年

7 王光增;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的復(fù)雜電力網(wǎng)絡(luò)建模[D];浙江大學(xué);2009年

8 曹銳;非線性與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在腦電數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用研究[D];太原理工大學(xué);2014年

9 顧亦然;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的信息網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)的研究[D];南京郵電大學(xué);2010年

10 譚虎;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在集成電路分析與測(cè)試中的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 陳兆;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的電力網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵性問(wèn)題研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

2 許旋風(fēng);基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的電力網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性研究[D];廣西師范大學(xué);2015年

3 許趙淼;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的全球利率市場(chǎng)關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)及演化特征研究[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

4 金鑫;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的WSN若干關(guān)鍵問(wèn)題研究[D];安徽理工大學(xué);2016年

5 蔡芝菁;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的輸電網(wǎng)規(guī)劃模型研究[D];華中科技大學(xué);2014年

6 胡祖涵;股市劇烈波動(dòng)下證券市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化特征研究[D];南京大學(xué);2016年

7 陳緒元;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的區(qū)域產(chǎn)業(yè)脆弱性評(píng)估[D];天津工業(yè)大學(xué);2016年

8 肖偉鴻;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的中國(guó)政府對(duì)股市的管控研究[D];云南師范大學(xué);2016年

9 沈鍵;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在電源布點(diǎn)和定容中的應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學(xué);2016年

10 李娜;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論視野下的微博網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)研究[D];黑龍江大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：1535139