本文關(guān)鍵詞： PORT方法 王變換 期權(quán)　出處：《東北師大學報(哲學社會科學版)》2011年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：筆者從汽車保險風險轉(zhuǎn)移方式出發(fā),利用隨機門限值方法(即PORT方法),以及王變換方法,給出了一年期汽車保險索賠額期權(quán)定價公式。并以太平洋保險公司的有關(guān)索賠數(shù)據(jù)作為樣本,對其進行實證研究,得到汽車保險索賠額期權(quán)價格,具有很好的理論意義和現(xiàn)實意義。
[Abstract]:Based on the risk transfer mode of automobile insurance, the author uses the stochastic threshold method (PORT method and Wang transform method). This paper gives the option pricing formula of one year automobile insurance claim, and takes the data of Pacific Insurance Company as the sample, carries on the empirical research to it, obtains the option price of the vehicle insurance claim amount. It has good theoretical and practical significance.
【作者單位】： 吉林大學國有經(jīng)濟研究中心;吉林大學經(jīng)濟學院;吉林大學馬克思主義學院;
【基金】：國家社會科學基金項目(11CJY105) 吉林省社會科學基金項目(2011B031) 教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(08JJD790153)
【分類號】：F842;F832.5;F335
【正文快照】： 一、引言隨著國內(nèi)汽車數(shù)量的快速增長,汽車保險公司承保汽車保險的份額也逐年高速遞增,但是由于保險公司自身承保能力有限,汽車種類、規(guī)格的復雜性帶來的汽車保險的巨大風險等,這使得如今的保險業(yè)已經(jīng)力不從心,雖然有再保險公司可以分散風險,但是風險只是在保險市場上進行分

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 鄧志民;張潤楚;;基于投資的再保險定價公式[J];高校應(yīng)用數(shù)學學報A輯(中文版);2006年01期

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【相似文獻】

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1 周佰成;崔偉;呂海升;;基于PORT及王變換下汽車保險期權(quán)定價研究[J];東北師大學報(哲學社會科學版);2011年05期

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本文編號：1486333