本文關(guān)鍵詞：國際股指波動(dòng)性的非對(duì)稱效應(yīng)異方差模型及聚類分析　出處：《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》2011年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：為了分析我國與國際上其他已推出股指期貨的國家或地區(qū)股指波動(dòng)特征的相似性,采取傳統(tǒng)時(shí)間序列模型分析與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)相結(jié)合的方法,對(duì)全球23個(gè)國家或地區(qū)的股指波動(dòng)特征作了聚類分析。首先,針對(duì)股指收益序列的非對(duì)稱性和異方差特性,建立非對(duì)稱效應(yīng)異方差模型并估計(jì)其模型系數(shù)。然后,對(duì)特征抽取后的系數(shù)使用歐氏距離判斷序列之間的相似程度并進(jìn)行層次聚類分析。最后,通過實(shí)證檢驗(yàn)各個(gè)國家或地區(qū)的股指波動(dòng)相似性,找出了與我國情況較為近似的國家或地區(qū),從而證實(shí)了本文方法的有效性。
[Abstract]:In order to analyze the similarity between China and other countries or regions where stock index futures have been launched , the method of combining traditional time series model analysis and data mining technology is adopted to cluster the characteristics of stock index fluctuation in 23 countries or regions in the world . First , according to the non - symmetry and heteroscedasticity characteristics of the income sequence of the index finger , we establish the asymmetric effect heteroscedasticity model and estimate its model coefficient . Finally , we find out the country or region which is similar to our country by means of empirical test of the similarity between the indexes of each country or region . Finally , the validity of the method is proved .

【作者單位】： 大連理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70871015)
【分類號(hào)】：F224;F831.5
【正文快照】： 中國金融期貨交易所自2006-10-30起對(duì)股指期貨進(jìn)行仿真交易[1],合約所選標(biāo)的為2005-04-08正式發(fā)布的滬深300指數(shù)[2]。盡管我國推出股指期貨的步伐漸行漸近,制度和技術(shù)準(zhǔn)備基本完成,但在正式推出之前,仍有許多問題值得思考。從國際經(jīng)驗(yàn)來看,衡量股指期貨成功與否的標(biāo)準(zhǔn)之一是

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1432117