本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行違約風險測度研究　出處：《山東大學》2016年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：本文首先簡要介紹了一下新巴塞爾協(xié)議之后中國商業(yè)銀行所面臨的機遇和挑戰(zhàn),在新巴塞爾協(xié)議下,中國的各家銀行在新協(xié)議體系下將會面臨更加嚴格的監(jiān)管要求。在這樣的背景下,我國商業(yè)銀行需要建立一套新的適應新的監(jiān)管體系的測度方案。然后本文對于當前世界上幾種測度方法進行了分析比較,最終認為KMV模型是最適合我國商業(yè)銀行目前狀況的,當然,國外的測度方法也不能直接照搬,還需要根據我國國情進行適當的修改。因而本文在綜合分析了我國商業(yè)銀行體系和KMV模型的使用情況后,對該模型進行了適當的修改,使其能夠在我國商業(yè)銀行進行風險測度時能夠更好地使用。然后,本文利用了16家上市銀行的相關數據,采用GARCH模型進行估計預測,在通過了相應的計算之后,初步測定了這些銀行的違約風險,并以計算得到的數據進行合理的推廣,并將結果運用到那些尚未上市或者已經上市但上市時間較短不方便使用KMV模型的那些銀行。從結果來看,我國上市的商業(yè)銀行基本上都不存在違約風險,因為計算出來的違約概率EDF大都非常低,幾乎可以忽略不計。這與我國政府對于銀行業(yè)的保護和兜底工作是分不開的,因而,盡管新巴塞爾協(xié)議對于銀行監(jiān)管提出了更嚴格的要求,我國商業(yè)銀行在當前以及未來的發(fā)展過程中還是比較穩(wěn)健的。最后,本文還對未來我國商業(yè)銀行在進行資本監(jiān)管過程中的一些需要注意的問題提出了一些建議。
[Abstract]:This paper first briefly introduces the opportunities and challenges faced by Chinese commercial banks after the new Basel Accord . Under the new Basel Accord , China ' s commercial banks will need to establish a new measure scheme to adapt to the current situation of commercial banks .

【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1431997