本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)測度研究　出處：《山東大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 違約風(fēng)險(xiǎn) KMV

【摘要】：本文首先簡要介紹了一下新巴塞爾協(xié)議之后中國商業(yè)銀行所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),在新巴塞爾協(xié)議下,中國的各家銀行在新協(xié)議體系下將會(huì)面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。在這樣的背景下,我國商業(yè)銀行需要建立一套新的適應(yīng)新的監(jiān)管體系的測度方案。然后本文對(duì)于當(dāng)前世界上幾種測度方法進(jìn)行了分析比較,最終認(rèn)為KMV模型是最適合我國商業(yè)銀行目前狀況的,當(dāng)然,國外的測度方法也不能直接照搬,還需要根據(jù)我國國情進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷�。因而本文在綜合分析了我國商業(yè)銀行體系和KMV模型的使用情況后,對(duì)該模型進(jìn)行了適當(dāng)?shù)男薷?使其能夠在我國商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測度時(shí)能夠更好地使用。然后,本文利用了16家上市銀行的相關(guān)數(shù)據(jù),采用GARCH模型進(jìn)行估計(jì)預(yù)測,在通過了相應(yīng)的計(jì)算之后,初步測定了這些銀行的違約風(fēng)險(xiǎn),并以計(jì)算得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的推廣,并將結(jié)果運(yùn)用到那些尚未上市或者已經(jīng)上市但上市時(shí)間較短不方便使用KMV模型的那些銀行。從結(jié)果來看,我國上市的商業(yè)銀行基本上都不存在違約風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)橛?jì)算出來的違約概率EDF大都非常低,幾乎可以忽略不計(jì)。這與我國政府對(duì)于銀行業(yè)的保護(hù)和兜底工作是分不開的,因而,盡管新巴塞爾協(xié)議對(duì)于銀行監(jiān)管提出了更嚴(yán)格的要求,我國商業(yè)銀行在當(dāng)前以及未來的發(fā)展過程中還是比較穩(wěn)健的。最后,本文還對(duì)未來我國商業(yè)銀行在進(jìn)行資本監(jiān)管過程中的一些需要注意的問題提出了一些建議。
[Abstract]:This paper first briefly introduces the opportunities and challenges faced by Chinese commercial banks after the new Basel Accord . Under the new Basel Accord , China ' s commercial banks will need to establish a new measure scheme to adapt to the current situation of commercial banks .

【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魏修建;李思霖;王聰;;我國地方性商業(yè)銀行存款保險(xiǎn)定價(jià)研究——基于預(yù)期損失定價(jià)模型的分析[J];經(jīng)濟(jì)問題;2014年11期

2 臧敦剛;馬德功;;基于宏觀壓力測試的我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量[J];上海金融;2013年12期

3 徐明東;陳學(xué)彬;;貨幣環(huán)境、資本充足率與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];金融研究;2012年07期

4 遲國泰;曹勇;黨均章;;基于最優(yōu)負(fù)債系數(shù)的上市銀行違約概率測算模型與實(shí)證[J];運(yùn)籌與管理;2012年03期

5 許友傳;楊駿;;中國銀行次級(jí)債發(fā)行時(shí)的“風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)”與市場約束臆想[J];金融研究;2012年05期

6 秦學(xué)志;孫曉琳;張康;;責(zé)任分層下考慮銀行違約關(guān)聯(lián)的存款保險(xiǎn)定價(jià)[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2012年01期

7 黃建忠;褚保金;;國內(nèi)銀行違約損失率統(tǒng)計(jì)模型的構(gòu)建研究——基于江蘇某銀行歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)的模型開發(fā)[J];江蘇社會(huì)科學(xué);2011年04期

8 常婷婷;喬忠;李拓;;基于SUR的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年11期

9 張勇;;銀行個(gè)體特征對(duì)貸款行為差異性的影響——來自中國銀行體系制度約束的經(jīng)驗(yàn)研究[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)家;2011年01期

10 湯薇薇;張峰;;新資本協(xié)議下商業(yè)銀行對(duì)違約定義的解析及應(yīng)用研究[J];國際金融;2010年11期

，

本文編號(hào)：1431997